关键词：影子银行体系 金融稳定性 主成分分析方法 var模型 

摘要：中国影子银行在促进实体经济快速发展的同时也加大了金融系统的内部风险。基于此,将中国影子银行按业务归属具体划分为商业银行表外业务、其他金融机构表外业务以及未观测社会信贷三个部分,通过选取2011年至2017年各季度数据对影子银行总体规模及上述三类型规模进行测算,利用主成分分析方法从金融机构及经济环境、股票市场、利率影响以及外汇市场四个方面设定金融稳定性指数,再利用VAR模型实证分析中国影子银行规模对金融稳定性影响的程度。经过实证研究发现,在各类型影子银行竞争中金融系统风险被逐渐积累并向金融体系快速传染,其中其他金融机构表外业务的盲目扩张对金融系统稳定性的影响尤为显著,由此提出通过构建影子银行功能监管体系,同时完善风险隔离防范机制,以削减对金融体系的负面影响。

财经理论研究杂志要求:

(1)来稿勿一稿多投。收到稿件之后，1个月内审稿，电子邮件回复作者。

(2)摘要是客观反映论文主要内容，具有独立性和自含性的短文。内容必须短、精、完整，篇幅100-300字，不应出现图表、冗长的数学公式和非公知公用的符号、缩略语。

(3)正文文本，5号宋体，单倍行距，页边距上下限、左右边距均采用Office 软件的默认设置。

(4)注释。主要用于对文章篇名、作者及文内某一特定内容作必要的解释或说明。序号在注释处右上角用阿拉伯数字①②等表示。

(5)参考文献的序号左顶格，并用数字加方括号表示，与正文中的引文标示一致，如[1]，[2]……。每一条参考文献著录均以“.”结束。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社