金融行业动态分析模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇金融行业动态分析，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

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关键词 生命周期理论 信贷退出时机 信贷退出策略

一、信贷退出的定义

目前理论界对银行信贷退出并没有给出准确的含义，我国较早对商业银行信贷退出问题给予关注的是中国城市金融学会专题课题组（2002），认为信贷退出指从那些不符合贷款投放标准的客户中部分或全部收回贷款甚至清户，从而实现信贷资源最佳配置的各种行为活动。有些学者提出信贷退出包括被动信贷退出和主动信贷退出。被动信贷退出指企业通过其他融资渠道得到资金或自身资金需求减少而主动归还银行的贷款。主动信贷退出指银行有计划的决定对目标客户不投放贷款或由于客户信用状况发生变化而主动要求其归还银行贷款的行为。由于被动型信贷不由银行所控制且不会影响银行信贷资产的安全，所以本文的重点放在银行如何实施主动信贷退出。

二、信贷退出时机的选择

信贷退出时机是信贷退出成功与否的关键，最佳时机应是确保既不错失商机使收益达到最大化最终又能全身而退。

在宏观方面，分析宏观经济走势以及可能的政策调控手段和带来的后果。在经济走势方面，当经济陷入低谷时，可能导致受经济周期影响大的行业整体资金运转不畅，信贷风险慢慢暴露，银行越早判断，则越主动。随着国家对绿色GDP的不断重视，环保部门将对环境产生不良影响的企业查处重罚甚至关闭。因此，要密切跟踪国家绿色产业相关政策，对不符合条件的坚决退出。

在微观方面，准确把握企业生命周期，判断企业所处的生命周期。最佳退出时机应是企业成熟期和衰退期的拐点，在成熟期进行信贷退出，这一时期企业财务状况良好，容易从其他渠道获得融资，退出成本小。依靠生命周期理论并不意味完全依赖于它，无论企业在生命周期哪个阶段，银行只要意识到授信风险的增大，预测到授信损失将无法避免或无力挽回，就要果断退出对企业的授信。同时，企业在进入衰退时期过程中，也很有可能由于利好消息或新产品研发成功由衰退期转入另一个成长期，开始新的企业周期。因此应时刻观察企业下一步的发展方向，动态研究企业的财务状况，进而判断企业信用状况。

为企业的成熟期， 以后就是企业的衰退期，银行信贷退出的最佳时机为C点，在C点之前企业正处于正常的生产经营阶段，若此时退出，不仅减少信贷收入和相关中间业务收入，还会恶化银企间关系。在C点之后企业进入衰退期，财务指标恶化，信贷成功退出的可能性低，如果强行抽离资金，则会加速企业破产，银行信贷资金也会出现更大的损失。在C点则不同，企业正常经营且有一定的融资能力，信贷成功退出的可能性很大。

与企业生命周期一样，企业的产品也有从研制生产到旺盛、衰退的周期运动过程。对于不属于退出企业生产的处于衰退期的产品，商行应适时主动退出，对于生命周期下降过程中的企业，无论其产品生命周期处在什么阶段，银行也应及时退出。

三、信贷退出策略

传统贷款退出采取以下三种方式：一是对贷款企业不再增发贷款，二是对确定退出的企业只收不贷，三是全额清收企业贷款。但单独实施传统退出手段，很有可能迫使部分企业出现违约或直接破产倒闭，不仅达不到信贷退出，而且导致银行利益受损。

（一）实施“软投入”

在立足信贷退出的基础上，加大对客户“软投入”的力度，即在不投入信贷资金的情况下，利用各种服务功能，与其他业务品种相结合，通过债务重组、拍卖、贷款置换等方式开辟新的退出渠道。

（二）以进代退，即以新发放贷款来盘活、收回老贷款

一是对贷款逾期、企业效益尚可、产品有市场、有足够抵押财产且贷款用于正常经营周转的企业，银行可采取再注入新贷款，实行封闭运行，帮助企业渡过暂时的难关后，再实施新老贷款一起退出。由于该方式容易被企业“绑架”，一定要审慎，防止越陷越深。

二是对于新产品开发能力强，基础管理较好但暂时财务困难的企业，可以通过支持产品、技术升级换代或转产新产品，扶持企业进入第二周期，增强自身造血功能，为后期的全面退出打下良好的基础。但要避免产生贷款的过度进入现象。由于新产品面临的不确定性大，对这种退出方式使用必须慎之又慎。

（三）实施“有序退出”策略

商业银行必须讲究科学计划，分期分批，稳步推进，分类治理。对国家禁止投产或明令禁止的项目，拒绝发放新的贷款，对于存量贷款要采取有效措施，分析并确定某一特定行业所处周期，制定出与行业及经济周期相适应的信贷标准。

（四）建立“关系转化”策略

银行应主动改变传统信贷关系，对于信贷资产，应避免退出某一企业、项目时给其他企业、项目造成信用危机，要坚持“一企一策”，最大限度地维系现有的社会信用关系，为构建新一轮银企关系埋下“伏笔”打好基础。

具体到我国银行业，首先要树立信贷退出理念，完善信贷退出判断准则，建立现代风险预警指标体系，密切关注宏观经济的发展状况，加强行业动态分析，制定相应的信贷进退政策，建立信贷退出考核办法，合理选择信贷退出通道，从而实现科学有效的信贷退出。

参考文献：

篇2

一、构建我国商业银行信贷风险预警系统的必要性分析

中国加入世界贸易组织，为我国商业银行带来了不可多得的发展机遇，同时又对我国商业银行的竞争格局形成了较大冲击，对我国金额体制和金融制度也产生重要影响。随着我国金融行业改革的不断深入，银行不良贷款问题浮出了水面。不良贷款问题成为我国银行业下一步改革和发展的沉重包袱和障碍，使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥。

近年来，我国银行业金融机构不断强化信贷管理，加速财务重组步伐，加快不良贷款核销力度，不良贷款余额和比率分别有所下降，但截至2006年底，全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%，仍然高于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)，信贷风险在我国商业银行面临的风险中仍占据主体地位。因此，在金融市场加速开放的今天，信贷风险的防范有着十分重要的作用。

商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式，即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析，提早发现和判别相关信贷风险，并发出相应的风险警示信号。商业银行可通过对企业风险信息的预警，随时感知自身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响，准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力。同时，在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下，应用预警系统可以排斥和防范企业经营性风险的侵入，使企业经营性风险不致影响银行贷款的安全性，将信贷风险的危险系数降到最小。

因此，建立商业银行信贷风险预警系统，及时发现、防范商业银行不良贷款的产生和扩大，对银行贷款进行规范的管理具有重大的意义。

二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路

贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条件。政府不同程度的行政干预和政策错误将导致银行信贷存在的风险，无法用现代信用风险度量模型进行准确的预测，即使预测到也不能进行有效的应用。因此，我国目前对信用风险度量模型的应用很少，信贷风险预警系统的开发和应用也受限。

近年来，我国政府一直把国有商业银行作为金融改革的重要对象，四大国有商业银行中已有3家上市，农业银行的股改工作也在积极进行之中。上述举措无疑会在很大程度上改善国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩效。随着市场化进程的推进，商业银行的信贷行为将更加理性，贷款的独立性也不断提高，信用风险度量数学模型在我国的应用条件已逐渐具备。

商业银行信贷风险预警系统是指运用计算机系统的智能控制功能，通过一系列定性、定量的技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测分析，提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，并发出相应的风险警示信号。根据风险预警系统提供的不同信号，对商业银行贷款业务的开展进行指导。

商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有助于银行及时发现不良贷款，并有效控制不良贷款的系统。整个系统由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成。通过各个子系统的协调运行，实现商业银行的贷款业务和贷款监管业务的智能化、科学化，信息化管理。

三、商业银行信贷信息子系统

商业银行信贷预警系统的预警依据主要是银行信息资源。及时、准确的信息是系统运行的基础，也是银行开展信贷业务、央行和银监会开展监管的前提条件。因而，建立一个健全的数据信息中心是十分必要的。商业银行信贷信息子系统是整个预警分析系统的数据信息储存和提取的中心。

商业银行信贷信息子系统包含的信息种类有：历史统计数据信息、即时数据信息、经济发展信息、行业动态信息、客户信用信息、系统内部处理信息等。除系统内部处理信息是来自系统处理结果外，其它信息都来自系统外部，其信息传导途径为：

信息通过上图的传导途径，最终进入系统的数据库。由于目前全国各大商业银行都已经运用了计算机联网系统，对于信息的采集和导入已经不是难题了。

在明确了数据信息的种类和来源后，就需要了解这些信息的归属。商业银行信贷信息子系统由几个大的数据库组成，每一个数据库下设置数据项，数据信息分类储存在各数据项下。具体设置的数据库如下(表1)：

1.宏观经济信息数据库。宏观经济信息数据库包括的内容为：①经济发展信息，如经济增长率、通货膨胀率、国际收支状况、税率、投资和贸易等方面的规模、结构及变化趋势、国家法律法规中对产业发展的鼓励或限制信息等；②货币政策信息，如法定存款准备率、再贴现率、利率、汇率等。建立宏观经济信息数据库的目的是为了判断经济未来发展的趋势、财政、货币政策调控状况，以防范经济恶化所带来的信贷系统风险。

2.商业银行相关信息数据库。银行相关信息数据库的内容为：①银行业总体信贷信息，包括中央银行、银监会的业务指导信息、同业拆借率、商业银行信贷资产的存量和增量、投资动态、不良资产总量及比率等信息；②银行内部自身资料信息，如各商业银行存款总量、贷款总量、可支配的资金量、贷款运营周期统计数据、贷款偿还情况等。建立该数据库的目的是为了了解同行业信贷状况，商业银行自身信贷资金运行风险状况，以防范商业银行业信贷风险。

3.商业银行客户信息数据库。按照贷款主体的不同，商业银行客户信息数据库分为自然人、个体工商户及小型企业、企业法人三类客户信息数据库。自然人信息数据库的内容主要为客户个人基本情况，侧重于个人收入、个人信誉和负债情况。个体工商户及小型企业信息数据库的内容主要为：客户基本情况、盈利能力、营运能力、负债情况和偿债能力等，侧重于生产经营状况和发展潜力状况。企业法人客户信息数据库主要包括：①客户基本信息，如公司概况、公司历史信誉、管理层素质、行业地位、企业发展前景等信息；②客户财务风险信息，如盈利能力、营运能力、偿债能力、现金流量状况等信息；③客户信贷资产质量风险信息，如贷款本息按期偿还情况、不良资产情况、担保抵押情况等信息；④客户所处行业信息，如产业政策、对外贸易条件变化、市场供求、产业成熟度、行业技术风险、行业垄断程度、行业增长潜力、行业波动性、产业扩张性、产品替代性、行业资本积累率、行业劳动生产率、行业亏损系数、产品销售率、行业信贷平均损失率、相对不良资产率等。建立商业银行客户信息数据库的目的是为了掌握客户生产经营状况、财务状况、信用等级状况，以防范贷款对象风险。

四、商业银行信贷分析子系统

商业银行贷款分析子系统是整个预警系统的核心部分，当客户向银行提出贷款申请时，银行业务员将有关数据输入商业银行信贷信息子系统，商业银行分析子系统便从信贷信息子系统中提取相关的客户信息、行业信息、宏观经济运行数据信息，对商业银行的该笔贷款业务进行动态分析。商业银行信贷分析子系统由系统运行参数数据库、指标模块、判断模块、预测模块组成。

1.系统运行参数数据库。系统运行参数数据库主要包括：①系统暂存信息数据库；②预警警界线数据指标库；③数据处理公式数据库。建立该数据库的目的是为了商业银行信贷分析子系统有效的运行。

2.指标模块。指标模块是实现预警的首要环节，其主要功能是建立科学的预警指标体系正常值，建立预警界限。指标模块的作用是为了使预警指标信息系统化、条理化和可运用化。预警体系科学性的首要标志就是所选择的预警指标系统能否科学地反映商业银行信贷风险的变化特征。

预警指标主要由系统性风险指标和非系统性风险指标两部分组成。客户系统性信贷风险主要来源于宏观经济方面的行业信贷风险、区域信贷风险；非系统性风险主要表现在客户经营风险、财务风险和信贷记录等方面。因此，结合上述风险构成因素，商业银行信贷风险预警指标体系应包括宏观经济发展指标体系、客户所处行业信贷风险预警指标体系、客户所处区域风险预警指标体系、客户经营风险预警指标体系、客户财务风险预警指标体系、客户信贷资产风险预警指标体系。

指标模块就是通过确定数据库中各指标正常值的范围和指标体系的权重，计算出警界限系数，再将预警警界线系数输入系统运行参数数据库中保存。

3.判断模块。判断模块主要功能是将商业银行客户信息库中的客户信息调入，对照系统运行参数数据库中的数据处理公式所确定的正常值(预警警界线)，计算风险指数。判断模块决定是否发出警报，以及发出何种程度的预警警报。

报警装置是风险预警系统的关键部件。信贷风险预警系统在目标客户的信贷风险上升到一定程度时，能够通过指标体系的风险指数及时发出预警信号，为信贷人员采取风险防范措施，制定信贷决策提供重要的参考信息。

4.预测模块。商业银行信贷风险预警系统不但可以对银行当前所面临的信贷风险发出预警信号，而且能够根据历史信息，预测银行信贷风险的发展趋势，进而对客户信贷风险的未来状况做出评价并进行预警。由于用于市场预测的灰色理论具有需要的数据模型少和利用微分方程描述动态特性的优势，且由理论建立的灰色动态预报模型具有良好的预测精度，因此在信贷风险预警系统中引入灰色理论进行预测，可以获得良好的预测效果。

五、商业银行信贷警示子系统

一旦商业银行信贷分析子系统的判断模块决定发出警报时，商业银行信贷警示子系统就会发出相关的警示信号。

商业银行信贷警示子系统的预警分为两部分构成，即商业银行信贷整体风险和单个客户风险所构成；相对应的商业银行贷款警示子系统为两类预警，即A类预警信号和B类预警信号。

A类预警信号反映的是商业银行自身风险情况，共分为5个风险等级，由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色的字母“A”标示。当预警信号为绿色时，表明银行经营稳健，达到银监会风险监管的各项要求，控制风险能力较强；当预警信号为蓝色时，表明银行经营基本稳健，达到银监会风险监管的主要要求，在个别方面未达到风险监管要求；当预警信号为紫色时，表明银行经营状况正常，基本达到风险监管的主要要求，但存在一些缺陷；当预警信号为黄色时表明银行存在较大的风险，较多方面未达到风险监管要求，存在问题较多；当预警信号为红色时表明银行经营状况很差，经营有严重缺陷和问题，控制、化解风险能力基本丧失。

B类预警信号反映的是贷款客户存在的风险情况，共分为5个风险等级，由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色的字母“B”标示。当预警信号为绿色时，表明客户的收入稳定，有十分强的偿债能力；当预警信号为蓝色时，表明客户的收入基本稳定，有较强的偿债能力；当预警信号为紫色时，表明客户的收入较前期有小幅缩减，但收入基本稳定，具备偿债能力，但存在一些可能对偿债产生不利影响的因素；当预警信号为黄色时，表明客户的收入大幅缩减，并长期不能改善，偿债能力出现问题；当预警信号为红色时，表明客户收入缩减严重，并出现负收入，基本失去偿债能力。

六、中心协调控制子系统

正如一个乐队需要一个指挥一样，作为一个完整的运行整体，仅有各个子系统的独立运行是不行的，它们必须相互合作、协调运行。而中心协调控制子系统正是充当了指挥的角色。

中心协调控制子系统设置的功能是将各个系统的资源合理的调动起来，避免信息资源的重复，并及时更新；检验预警信息系统、指标模块和判断模块设置的科学性、合理性，并对其定期进行信息反馈，及时调整。同时，在其它子系统完成各自任务时，它能够及时保存数据信息，并对其加密，避免资源外泄。但最重要的还是它能够同银行的联网系统建立对接关系，避免系统之间产生冲突。

对商业银行信贷风险进行预警，其最终目的在于对信贷风险进行有效控制。以往我国商业银行风险管理偏重于信贷风险的事后控制，即等到风险已经发生才采取措施进行补救，但此刻不良贷款已经形成并造成一定的损失。商业银行信贷风险预警系统通过对贷款前的银行系统风险和非系统风险的分析预测，在银行贷款过程中既考虑银行单个客户的非系统性风险又兼顾了宏观经济环境和银行自身的风险。使商业银行贷款形成以事前控制为主的，并与事中控制、事后控制相结合的信贷风险控制体系，最大限度地减少信贷风险带来的损失。

参考文献：

[1]曾丽.我国商业银行信用风险预警机制研究[D].四川大学，2006.

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近年来，我国银行业金融机构不断强化信贷管理，加速财务重组步伐，加快不良贷款核销力度，不良贷款余额和比率分别有所下降，但截至2006年底，全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%，仍然高于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)，信贷风险在我国商业银行面临的风险中仍占据主体地位。因此，在金融市场加速开放的今天，信贷风险的防范有着十分重要的作用。

商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式，即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析，提早发现和判别相关信贷风险，并发出相应的风险警示信号。商业银行可通过对企业风险信息的预警，随时感知自身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响，准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力。同时，在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下，应用预警系统可以排斥和防范企业经营性风险的侵入，使企业经营性风险不致影响银行贷款的安全性，将信贷风险的危险系数降到最小。

因此，建立商业银行信贷风险预警系统，及时发现、防范商业银行不良贷款的产生和扩大，对银行贷款进行规范的管理具有重大的意义。

二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路

贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条件。政府不同程度的行政干预和政策错误将导致银行信贷存在的风险，无法用现代信用风险度量模型进行准确的预测，即使预测到也不能进行有效的应用。因此，我国目前对信用风险度量模型的应用很少，信贷风险预警系统的开发和应用也受限。

近年来，我国政府一直把国有商业银行作为金融改革的重要对象，四大国有商业银行中已有3家上市，农业银行的股改工作也在积极进行之中。上述举措无疑会在很大程度上改善国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩效。随着市场化进程的推进，商业银行的信贷行为将更加理性，贷款的独立性也不断提高，信用风险度量数学模型在我国的应用条件已逐渐具备。

商业银行信贷风险预警系统是指运用计算机系统的智能控制功能，通过一系列定性、定量的技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测分析，提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，并发出相应的风险警示信号。根据风险预警系统提供的不同信号，对商业银行贷款业务的开展进行指导。

商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有助于银行及时发现不良贷款，并有效控制不良贷款的系统。整个系统由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成。通过各个子系统的协调运行，实现商业银行的贷款业务和贷款监管业务的智能化、科学化，信息化管理。

三、商业银行信贷信息子系统

商业银行信贷预警系统的预警依据主要是银行信息资源。及时、准确的信息是系统运行的基础，也是银行开展信贷业务、央行和银监会开展监管的前提条件。因而，建立一个健全的数据信息中心是十分必要的。商业银行信贷信息子系统是整个预警分析系统的数据信息储存和提取的中心。

商业银行信贷信息子系统包含的信息种类有：历史统计数据信息、即时数据信息、经济发展信息、行业动态信息、客户信用信息、系统内部处理信息等。除系统内部处理信息是来自系统处理结果外，其它信息都来自系统外部，其信息传导途径为：

信息通过上图的传导途径，最终进入系统的数据库。由于目前全国各大商业银行都已经运用了计算机联网系统，对于信息的采集和导入已经不是难题了。

在明确了数据信息的种类和来源后，就需要了解这些信息的归属。商业银行信贷信息子系统由几个大的数据库组成，每一个数据库下设置数据项，数据信息分类储存在各数据项下。具体设置的数据库如下(表1)：

1.宏观经济信息数据库。宏观经济信息数据库包括的内容为：①经济发展信息，如经济增长率、通货膨胀率、国际收支状况、税率、投资和贸易等方面的规模、结构及变化趋势、国家法律法规中对产业发展的鼓励或限制信息等；②货币政策信息，如法定存款准备率、再贴现率、利率、汇率等。建立宏观经济信息数据库的目的是为了判断经济未来发展的趋势、财政、货币政策调控状况，以防范经济恶化所带来的信贷系统风险。

2.商业银行相关信息数据库。银行相关信息数据库的内容为：①银行业总体信贷信息，包括中央银行、银监会的业务指导信息、同业拆借率、商业银行信贷资产的存量和增量、投资动态、不良资产总量及比率等信息；②银行内部自身资料信息，如各商业银行存款总量、贷款总量、可支配的资金量、贷款运营周期统计数据、贷款偿还情况等。建立该数据库的目的是为了了解同行业信贷状况，商业银行自身信贷资金运行风险状况，以防范商业银行业信贷风险。

3.商业银行客户信息数据库。按照贷款主体的不同，商业银行客户信息数据库分为自然人、个体工商户及小型企业、企业法人三类客户信息数据库。自然人信息数据库的内容主要为客户个人基本情况，侧重于个人收入、个人信誉和负债情况。个体工商户及小型企业信息数据库的内容主要为：客户基本情况、盈利能力、营运能力、负债情况和偿债能力等，侧重于生产经营状况和发展潜力状况。企业法人客户信息数据库主要包括：①客户基本信息，如公司概况、公司历史信誉、管理层素质、行业地位、企业发展前景等信息；②客户财务风险信息，如盈利能力、营运能力、偿债能力、现金流量状况等信息；③客户信贷资产质量风险信息，如贷款本息按期偿还情况、不良资产情况、担保抵押情况等信息；④客户所处行业信息，如产业政策、对外贸易条件变化、市场供求、产业成熟度、行业技术风险、行业垄断程度、行业增长潜力、行业波动性、产业扩张性、产品替代性、行业资本积累率、行业劳动生产率、行业亏损系数、产品销售率、行业信贷平均损失率、相对不良资产率等。建立商业银行客户信息数据库的目的是为了掌握客户生产经营状况、财务状况、信用等级状况，以防范贷款对象风险。

四、商业银行信贷分析子系统

商业银行贷款分析子系统是整个预警系统的核心部分，当客户向银行提出贷款申请时，银行业务员将有关数据输入商业银行信贷信息子系统，商业银行分析子系统便从信贷信息子系统中提取相关的客户信息、行业信息、宏观经济运行数据信息，对商业银行的该笔贷款业务进行动态分析。商业银行信贷分析子系统由系统运行参数数据库、指标模块、判断模块、预测模块组成。

1.系统运行参数数据库。系统运行参数数据库主要包括：①系统暂存信息数据库；②预警警界线数据指标库；③数据处理公式数据库。建立该数据库的目的是为了商业银行信贷分析子系统有效的运行。

2.指标模块。指标模块是实现预警的首要环节，其主要功能是建立科学的预警指标体系正常值，建立预警界限。指标模块的作用是为了使预警指标信息系统化、条理化和可运用化。预警体系科学性的首要标志就是所选择的预警指标系统能否科学地反映商业银行信贷风险的变化特征。

预警指标主要由系统性风险指标和非系统性风险指标两部分组成。客户系统性信贷风险主要来源于宏观经济方面的行业信贷风险、区域信贷风险；非系统性风险主要表现在客户经营风险、财务风险和信贷记录等方面。因此，结合上述风险构成因素，商业银行信贷风险预警指标体系应包括宏观经济发展指标体系、客户所处行业信贷风险预警指标体系、客户所处区域风险预警指标体系、客户经营风险预警指标体系、客户财务风险预警指标体系、客户信贷资产风险预警指标体系。

指标模块就是通过确定数据库中各指标正常值的范围和指标体系的权重，计算出警界限系数，再将预警警界线系数输入系统运行参数数据库中保存。

3.判断模块。判断模块主要功能是将商业银行客户信息库中的客户信息调入，对照系统运行参数数据库中的数据处理公式所确定的正常值(预警警界线)，计算风险指数。判断模块决定是否发出警报，以及发出何种程度的预警警报。

报警装置是风险预警系统的关键部件。信贷风险预警系统在目标客户的信贷风险上升到一定程度时，能够通过指标体系的风险指数及时发出预警信号，为信贷人员采取风险防范措施，制定信贷决策提供重要的参考信息。

4.预测模块。商业银行信贷风险预警系统不但可以对银行当前所面临的信贷风险发出预警信号，而且能够根据历史信息，预测银行信贷风险的发展趋势，进而对客户信贷风险的未来状况做出评价并进行预警。由于用于市场预测的灰色理论具有需要的数据模型少和利用微分方程描述动态特性的优势，且由理论建立的灰色动态预报模型具有良好的预测精度，因此在信贷风险预警系统中引入灰色理论进行预测，可以获得良好的预测效果。

五、商业银行信贷警示子系统

一旦商业银行信贷分析子系统的判断模块决定发出警报时，商业银行信贷警示子系统就会发出相关的警示信号。

商业银行信贷警示子系统的预警分为两部分构成，即商业银行信贷整体风险和单个客户风险所构成；相对应的商业银行贷款警示子系统为两类预警，即A类预警信号和B类预警信号。

A类预警信号反映的是商业银行自身风险情况，共分为5个风险等级，由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色的字母“A”标示。当预警信号为绿色时，表明银行经营稳健，达到银监会风险监管的各项要求，控制风险能力较强；当预警信号为蓝色时，表明银行经营基本稳健，达到银监会风险监管的主要要求，在个别方面未达到风险监管要求；当预警信号为紫色时，表明银行经营状况正常，基本达到风险监管的主要要求，但存在一些缺陷；当预警信号为黄色时表明银行存在较大的风险，较多方面未达到风险监管要求，存在问题较多；当预警信号为红色时表明银行经营状况很差，经营有严重缺陷和问题，控制、化解风险能力基本丧失。

B类预警信号反映的是贷款客户存在的风险情况，共分为5个风险等级，由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色的字母“B”标示。当预警信号为绿色时，表明客户的收入稳定，有十分强的偿债能力；当预警信号为蓝色时，表明客户的收入基本稳定，有较强的偿债能力；当预警信号为紫色时，表明客户的收入较前期有小幅缩减，但收入基本稳定，具备偿债能力，但存在一些可能对偿债产生不利影响的因素；当预警信号为黄色时，表明客户的收入大幅缩减，并长期不能改善，偿债能力出现问题；当预警信号为红色时，表明客户收入缩减严重，并出现负收入，基本失去偿债能力。

六、中心协调控制子系统

正如一个乐队需要一个指挥一样，作为一个完整的运行整体，仅有各个子系统的独立运行是不行的，它们必须相互合作、协调运行。而中心协调控制子系统正是充当了指挥的角色。

中心协调控制子系统设置的功能是将各个系统的资源合理的调动起来，避免信息资源的重复，并及时更新；检验预警信息系统、指标模块和判断模块设置的科学性、合理性，并对其定期进行信息反馈，及时调整。同时，在其它子系统完成各自任务时，它能够及时保存数据信息，并对其加密，避免资源外泄。但最重要的还是它能够同银行的联网系统建立对接关系，避免系统之间产生冲突。

对商业银行信贷风险进行预警，其最终目的在于对信贷风险进行有效控制。以往我国商业银行风险管理偏重于信贷风险的事后控制，即等到风险已经发生才采取措施进行补救，但此刻不良贷款已经形成并造成一定的损失。商业银行信贷风险预警系统通过对贷款前的银行系统风险和非系统风险的分析预测，在银行贷款过程中既考虑银行单个客户的非系统性风险又兼顾了宏观经济环境和银行自身的风险。使商业银行贷款形成以事前控制为主的，并与事中控制、事后控制相结合的信贷风险控制体系，最大限度地减少信贷风险带来的损失。

参考文献：

[1]曾丽.我国商业银行信用风险预警机制研究[D].四川大学，2006.

[2]胡群峰.我国商业银行信贷风险预警研究[D].江苏大学，2005.

[3]袁晓平，秦雷，梁劲.国有商业银行风险预警机制建立探讨[J].企业经济，2006，(7).

篇4

一、我国商业银行信贷结构的现状

我国商业银行特别是几大国有银行，在经历了市场化的股份制改革后，信贷管理的质量得到大幅度的提高，不良资产得到较为有效的控制。然而由于长期的非市场化惯性运作，信贷结构没有完全得到科学有效的调整，总体来看，我国商业银行信贷结构存在以下一些问题。

第一，我国商业银行对于信贷市场定位的认识尚存在偏差，信贷投向过分偏好于成熟期的大企业，对大型企业的依赖性强，信贷资产的集中度较高。商业银行对成熟企业有着天然的特殊偏好，其原因主要是成熟企业经营比较稳定，有较强的市场竞争力，现金流比较正常，能够有效地对其偿债能力进行评估。然而，企业在进入经营稳定成熟期后，如果不能顺应产业结构升级，则很可能由成熟期转入衰退期。此外成熟期的企业市场行为会趋于保守，企业创新精神不足，惰性加大，而新的竞争对手的不断成长会给企业带来潜在威胁。在实际操作中，许多进入成熟期的大企业、大公司由于业绩稳定，成为商业银行争相贷款的对象，在竞争的压力下，部份潜在的风险没有得到足够的重视。值得一提的是对大企业的依赖也提高了我们信贷的集中度，信贷风险不够分散。

第二，缺乏对产业周期和宏观经济调控政策的深入研究，过分关注企业短期的盈利性而忽视了企业未来的成长性和风险性。随着科学技术的进步和市场竞争的加剧，企业生命周期的形态日趋多样化和快速化。以往，大多数企业的企业生命周期一般呈现出较长的创业期、缓慢的成长期、漫长的成熟期和正常的衰退期。而今，许多企业的企业生命周期出现了快速创业、快速成长、快速衰退等特点。面对这一变化，我国的商业银行较少采取应对措施，没有根据企业的生命周期特性来制定信贷策略。商业银行常常没有充分考虑企业处于其生命周期的哪一阶段，资金需求量是多少，可以发放多长期限的贷款，主要凭借企业的短期的销售业绩或经营效益分析来决定和安排贷款。在企业的生命周期中，资金需求曲线与经营效益曲线存在不同步现象，效益的高峰期间滞后于资金需求的高峰期间。因而在制定信贷策略时，不应单单把企业的经营效益作为判断的主要依据，还应在对企业生命周期进行充分考察的基础上，确定企业所处的发展阶段，并以此作为对企业发放贷款的重要依据之一。此外对宏观经济运行和国家产业政策研究的缺乏使商业银行的信贷投放和结构调整没有前瞻性，增加了后期信贷结构调整的成本。

第三，信贷退出机制不健全。科学的信贷退出机制是商业银行信贷资金安全，稳健发展的制度保障。主要表现在四个方面，一是我国商业银行长期的信贷管理形成了重贷轻管，重进轻退管理模式，造成了信贷退出相关制度还比较缺乏，相关标准也较模糊，甚至仅有一些描述性的语言。信贷管理人员在选择信贷退出时，缺乏科学可量化的标准，更多的是依赖自身的经验判断，而每个人进行判断的侧重点各有差异。二是由于我国目前还没有建立有效的信贷资产交易市场，导致商业银行信贷退出的渠道狭窄，工具匮乏，市场化程度低，利用资本市场进行市场化退出的难度大。通用的信贷退出手段就是贷款的提前或到期收回、贷款余额压缩、催收追索、 法律诉讼和以物抵债等手段。三是信贷退出也面临着来自政府、社会、法律和企业的多重壁垒，约束了银行的信贷退出。特别当中大规模的信贷退出影响到地方经济的发展时，政府出于宏观经济运行或地方保护的考虑对信贷退出设置退出壁垒，增大退出的成本。并且在退出价格方面有时也受到地方政府的严格控制。四是在制度设计上偏重于考核信贷增量指标，客观上也使员工缺乏信贷退出的意识和积极性，没有形成有效的信贷退出机制。

第四，缺乏信贷结构调整的激励制度。商业银行系统内各级行目标的差异及激励制度不健全，导致信贷结构高调整的全局意识不强。在国有商业银行现行经营管理体制中，下级行接受上级行委托人的委托、部门接受同级次委托人的委托，形成了多重、复杂的委托关系。同时由于银行领导频繁的调动，存在部份领导追求短期利益的机会主义行为。在这种体制下，缺乏一个权威性的部门系统地考虑信贷业务的布局、行业重点和品种组合等诸多结构性问题，即使有这样的部门制定系统性的规划，也会由于各部门、各行利益不尽相同，存在局部利益与全局利益、短期考核目标与长期结构调整目标之间的差异甚至矛盾。加上现行考核指标过多，甚至有的指标之间相互牵制，实施信贷结构调整也有很多顾虑，常常需要牺牲短期经营绩效，造成信贷资产结构调整的主动性不够。各个信贷部门、各级行都难以从全行、全局、长远的高度考虑信贷结构调整。

二、商业银行进行信贷结构调整的路径选择

商业银行信贷结构是在长期的发展过程中形成的，其调整也是一个漫长的过程。信贷结构调整是建立在对现状的理性分析和未来的准确预期的基础上作出的一种超前性调整。对未来的分析判断、预测本身就充满了诸多的不确定性，这对决策层提出了更高的要求。因此，商业银行应在竞争中不断提升自己的比较优势，不断调整和优化自己的信贷结构，通过调整和优化信贷结构来防范和控制风险，来提高单位信贷资产的盈利能力，来提高市场竞争力。

首先，把握好产业生命周期的特征和风险，根据产业生命周期对信贷结构进行合理的调整，加大对宏观经济运行和产业政策的研究力度。生命周期是每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，一般分为形成阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。不同的产业发展阶段产业内的企业数量、产业规模、市场结构、市场壁垒、产品价格和质量等方面的特征是不同的。这就导致了不同产业阶段的信贷风险是不同的。因此商业银行要根据产业生命周期的不同阶段选择不同的信贷政策，作好布局，为信贷结构调整打好基础。同时，商业银行需要培养前瞻性的信贷理念，研究企业生命成长周期和区域的产业政策，资源禀赋，实事求是、因地制宜地制定信贷战略，针对不同产业的技术水平、集中度、发展前景等制定的行业信贷资源配置的信贷政策。随着经济的发展和消费结构的升级，产业发展状况不断出现交替，行业内的技术升级也导致企业之间发展状况的变化，潜力客户不断更替，银行信贷投入的方向也发生变化。总行信贷管理部门要密切关注宏观经济的发展状况和世界技术水平的发展趋势，研究不同行业之间以及行业内企业的格局变化，加强行业动态分析，并据此制定相应的信贷政策，提出主要行业的信贷进入、限制和退出计划及意见，推动信贷结构调整。

其次，建立科学有效的信贷进入和退出机制。不同产业阶段的企业对信贷资金的需求是不同的，同时不同产业周期企业的盈利能力也不同，导致了信贷需求和还贷能力出现错配，容易出现信贷风险。因此建立科学有效的信贷进入和信贷退出机制，是商业银行进行信贷结构调整和优化的重要措施。从产业生命周期的角度看，商业银行必须使信贷资金的运动与企业的生命周期相一致。这种一致性表现在两个方面，一是银行信贷产品在企业经营相对稳定，融资风险较低的时候进入，二是银行信贷产品在企业不能较好地处理影响其成长的因素，从而将终结其生命周期的时候退出。从目前我国商业银行的实践看，在信贷进入方面已经逐渐形成一套相对完善的客户风险识别制度和信贷业务操作规程，而在信贷退出方面还没有比较欠缺。

建立科学有效的信贷退出机制可以从以下几个方面着手：1、商业银行主导，通过收购兼并的方式退出某一产业或企业。近年来，随着我国产权市场的发展和企业进行战略性改造的推进，兼并收购越来越成为优化企业间资源配置、解决企业各种潜在风险的重要措施。商业银行可以利用自己信息、人才等方面的优势，通过推进企业间的兼并收购，实现信贷资产的间接退出。2、通过信托、出售信贷资产、信贷资产证券化等方式，将信贷风险转化成资本市场风险，从而实现信贷资金的退出，也达到调整信贷结构的目的。3、债务重组，即商业银行为达到信贷退出目的而对企业融资的本息支付、期限、利率、方式等进行的重新安排。银行的债务重新安排可根据不同企业采取不同的方式。通过债务重组可以调整商业银行信贷资产的期限结构，利率结构，币种结构等，从而达到优化信贷结构的目的。4、建立信贷退出激励机制。传统上商业银行更多地考核基层行信贷投放量，信贷退出量考核很少甚至没有考核，造成基层行实施信贷退出不仅没有激励，反而降低短期经营绩效，信贷退出往往是被动的，甚至是在出现风险的时候才进行的，没有主动性。因此将信贷退出的进度和数量纳入绩效考核体系，打消下级行由于信贷退出导致经营绩效下降的念头，调动基层进行信贷退出的积极性。

再次，积极利用资本市场，提高信贷资产信用，转移信贷风险，调整优化信贷结构。一是充分利用我国的期货市场，引入套期保值风险规避机制。在资本市场发达的国家，商业银行都把是否参与套期保值业务作为贷款的重要条件之一，套期保值贷款也自然成为了一种减少银行信贷风险的贷款方式。如果借款企业仅在现货市场领域经营，当价格变动方向对其不利时有可能会面临亏损，这样就为银行信贷的安全性留下了隐患。但是，借款企业在现货经营的同时参与期货套期保值交易，仍然能够获得正常利润，银行贷款本息收入也就有了稳定来源。只要商业银行对企业套期保值帐户进行严格监控，实行封闭式管理，避免其进行投机交易，套期保值就能够在很大程度上规避信贷风险、提高信贷资产质量、保证贷款还款的来源。经过近二十年的发展，我国期货市场已经形成了品种较多，交易规则和监管逐渐完善的市场，这对企业参与期货市场进行套期保值打下了良好的基础，通过直接或间接参与套期保值，从而提高信贷信用，转移信贷风险，调整优化信贷结构。二是充分利用期权，互换、掉期等衍生金融工具，规避信贷资产的风险，用计量的方法通过确认风险类型和测量风险暴露的数量，有针对性将各种风险剥离出去，并且由于这些工具杠杆比率高，因而能够取得成本低收益好的风险规避效果。鉴于国内资本市场缺乏这些衍生金融工具，因此商业银行要积极参与国际资本市场，利用国际资本市场来进行信贷结构的调整。

最后，商业银行实施差异化的信贷结构调整政策。根据不同产业，不同地区的发展状况，商业银行需要制定差异性的信贷政策，具体包括三个方面，一是区域差异化，由于客观条件的差异以及改革开放步伐和力度的不同，我国地区经济发展存在着较大的差距。正是这种经济发展的差异决定了信贷市场的不均衡性。虽然信贷适当向重点区域集中可以提高资金收益率，并增强贷款的辐射效应。但是，当银行贷款过分集中在某些地理区域时，信贷风险也会增加。因此，通过区域差异化的信贷调整，实现资源技术互补、发挥比较优势、提高效益和利益合理共享等经济手段来促进和带动不发达地区的经济发展，力求信贷结构在区域上逐步改善。二是期限结构差别化，不同期限贷款的风险是不相同的，一般而言，期限越长，风险越大。因此，在贷款期限的安排上，除了要保持与负债支付期限的对应外，还应考虑贷款存量中短、中、长期贷款之间保持适当的比例，选择期限不一、性质不同的贷款对象，保持银行贷款较强的流动性，降低贷款的风险总水平，避免存贷期限错配，优化信贷期限结构。三是产品差别化，随着客户对金融服务和金融产品的需求日益增多，必须加强信贷资产多元化匹配问题的研究，使固定资产贷款与流动资产贷款结合、表内资产经营与表外资产经营并举、本币业务与外币业务联动、集中放款与分散放款互补等，加大贷款品种开发力度，调整优化信贷品种结构。

参考文献：

1、王弓箭，我国商业银行信贷结构调整和优化研究，2006（5）郑州大学

2、张芹，我国商业银行信贷结构调整研究，2005（12），东华大学

3、杨小东，商业银行信贷结构调整思考，2011（8），山东纺织经济