金融工程的概念模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇金融工程的概念，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

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doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 143

[中图分类号] F830；G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2016）13- 0254- 03

1 引 言

随着中国在国际金融领域地位和影响力的提升，对能够参与国际金融活动，制定相关金融规则的卓越金融人才的需求日益迫切，作为金融学专业重要学科基础课的国际金融学，如何在教学中凸显实践性、开放性和国际性色彩，提高学生的综合能力和创新性，是摆在所有任课老师面前的一个难题。

CDIO工程教育理念是一个以工程项目为主导，以情境为本的现代教育理念，自2005年被引进中国后，在许多高校尤其是工科专业得到推广，并取得了很好地成效。CDIO工程教育理念的核心在于以抽象的工程能力需求作为执行教育工作的标准，强调学生知识、能力和素养的全面培养，它不仅适用于工科类专业，也理应适用于经济类学生综合素质的培养。因此，本文的研究对象在于如何将CDIO工程教育理念运用于国际金融学课程教学改革实践中，构建以课堂教学和课外实践双层项目为导向，以情境为本的教学理念，并在此基础上探讨如何运用各种先进的教学资源和手段，拉近课堂教学与国际金融领域最新发展的距离，在巩固学生知识能力的同时，加强推理能力、个人能力、职业素养、团队关系以及在国际金融环境下构思、设计、实施、运行金融创新的能力，达到培养新经济环境下卓越金融人才的要求。

2 当前国际金融学课程教学中存在的问题

2.1 培养目标不明确

任何一个专业的建设与发展都必须回答两个问题，即培养什么人、如何培养。综合国内外金融学科的发展与演变，金融人才培养目标从传统的以宏观金融分析、政策管理者为主，向掌握现代金融基本理论和技能，能够参与国际金融活动和规则制定转变。然而调研发现，虽然国内大多数学校在制定国际金融学的教学大纲时都强调了以培养具有国际视野、应用型金融人才为主要目标，但并没有明确为达到这个目标学生应该具备哪些知识、技能和素养，以及该目标为专业毕业要求提供哪些支撑。导致教师在安排教学内容时依然以传统宏观金融理论为主，出现理论教学与现实金融发展态势脱节、教学方法单一、评价手段不科学等问题，并在一定程度上影响了课程教学的整体效果。

2.2 教学手段单一

传统教学方法注重金融经典理论的传授，案例教学、小组讨论等方法只是作为补充，并没有得到足够重视，所选案例也大多来自西方国家，缺乏针对性。导致学生在学习过程中往往感觉课程理论与实践相脱节，面对实际问题也很难有独立思考的时间和自己的见解与主张。而对于外汇交易、外汇风险管理等实践性强的教学内容依然采取灌输式的教学方法，实践教学管理体系不够规范。相关知识点，学生只能做到感知性认识，而不能将其真正运用于实际操作中。

2.3 反馈机制不健全

判断一门课程教学效果的好坏，主要依靠健全的反馈机制，包括课程考核机制和课程评估机制。在考核方式方面，大多数学校依然以闭卷考试模式为主，虽然这种方式可以在很大程度上了解学生对于相关知识的掌握情况，但很难避免应试教育下的共性问题：缺乏对学生实践能力的锻炼，创新意识难以得到体现。学生打分评价系统则流于形式，教师和学生之间缺乏有效的沟通渠道。反馈机制不健全在一定程度上影响了授课效果。

3 基于CDIO模式的国际金融学教学改革框架

CDIO教育理念的核心是将社会需求放在首位，从专业毕业需求入手，以构思、设计到实施、运作这四个工程项目环节为载体，采取多种教学方式和手段，让学生从被动学习到主动学习，从理论学习到实践体验，实现对学生知识、技能和素质的综合培养目标。因此，基于CDIO教育理念的国际金融学教学改革，也应该从明确教学目标入手，优化教学大纲，丰富教学设计与实施手段，并构建完善的质量保障体系，详见图1。

4 国际金融学教学改革实施

4.1 明确课程教学目标

在CDIO的教学理念下，国际金融学的教学目标，更加强调相关理论的应用性和实践性。通过搭建国际金融体系的知识框架，使学生熟悉国际金融环境及其发展趋势，掌握相关国际金融理论、方法和工具，并具备一定的在国际金融环境下构思、设计、实施和解决金融问题的能力。

4.2 设计教学内容和模式

明确课程各部分内容对培养学生能力的贡献，包括需要掌握的知识点、需要培养的素质，可以获得的能力及需要达到的程度等（如表1所示）。

在教学内容的设定上，兼顾国际金融学的一般原理与实践问题，注重知识的内在逻辑性。以外汇交易为例，虽然这部分教学内容以培养学生的操作能力为主，但在进行外汇交易之前，交易者必须掌握与汇率或者其他被交易产品变动相关的知识点，包括汇率决定理论、国际金融市场交易规则、金融风险管理等内容，同时也要求学生必须具备一定的职业素养和道德。即它不仅包括了前期理论知识点的储备，操作技巧的学习，也包括了学生能力和素质的培养。

4.3 改革教学方法和手段

多层次教学目标和教学模式的设定，决定了国际金融学教学方法和手段的多样性。通过多种先进教学资源与手段的科学结合拉近课堂教学与国际金融领域最新发展的距离，在巩固学生知识能力的同时，加强学生运用相关知识解决实际金融问题的能力。具体包括：

4.3.1 以项目为驱动，讲解相关理论知识

针对经典国际金融理论的教学注重知识的内在逻辑和理论与现实的联系。采取项目驱动法，在课堂教学前先设计好一些问题（可以是案例、新闻或者视频），从这些问题入手，引出对相关理论的讲解。教法上重视重要理论、制度和政策的演进。最后引导学生运用所学理论分析和回答这些问题，拉近经典理论与现实问题之间的距离，并提升学生分析问题的能力。

4.3.2 依托模拟交易，提高学生的操作能力

针对外汇交易等实务内容，在讲授必备的知识点后，依托外汇模拟交易网站，指导学生学会如何获取外汇行情、在线进行时价交易；通过模拟资金分配、盈亏计算、排行评价等外汇交易环境，使学生在一定压力条件下进行综合实战训练，掌握外汇交易实际操作方法，并培养学生的压力承受能力和正确投资理念；通过撰写投资分析报告，进一步加强学生对金融市场和外汇交易的理解。同时将外汇模拟交易和学生课外竞赛、实习等实践活动结合起来，激发学生学习的主动性，拓展学习的深度，提高探索性思维能力和创新能力。

4.3.3 采取小组讨论等方式，加强学生对国际金融热点问题的分析和理解能力

针对一些国际金融热点问题（如国际金融危机、人民币国际化等），可采取课堂讲解加小组讨论或微课方式。即由授课老师先将相关问题的基本理论、分析方法进行系统讲解，然后布置讨论内容，要求学生分组进行讨论，最后由老师对讨论结果进行评述的过程。从而锻炼学生收集资料、分析和解决问题的能力。

4.3.4 建立完善的课程反馈体系

CDIO是一个产品导向的教育指导原则，它对运作的细节没有硬性规范，因此，要确保国际金融学教学改革目标的实现就必须树立“教学质量就是生命线”的意识。结合CDIO教学理念的执行标准和全面质量管理理论，构建系统、科学和有效的教学质量保障体系，通过对目标、制度、方法等每个环节实施全过程监控。具体包括两个方面：

（1）改革课程考核方式。创建多元化综合的课程考核模式。除试卷这种重点考核学生对知识点的掌握水平的传统模式外，增加外汇投资报告以考察学生对外汇交易的操作能力；增加金融热点分析考察学生分析和解决问题能力；增加课堂小组讨论考察学生团队合作与分析能力，从而形成多元化、立体式的考核方式，以全面了解学生通过学习是否掌握或达到了课程目标所要求的知识、能力和素质。

（2）建立课程评估机制。一个完善的课程评估机制至少应该包括过程反馈与评估、结果反馈与评估和社会反馈与评估三个方面。其中：过程反馈机制，即建立有效的沟通机制。事先将采取的教学手段和希望达到的教学目标告诉学生，在项目实施过程中，随时与学生进行沟通，根据实施效果对教学方法进行及时调整。结果反馈机制，即发挥系、课题组、教师和学生的四级监控功能，通过定期召开研讨会、收集反馈意见等方式确保教学效果能更好的服务于教学目标。社会反馈机制，即毕业生和专家事后反馈系统。与用人单位建立良好的沟通渠道，利用互联网和第三方调查机构定期收集相关信息，将有助于课程组根据社会发展需求，调整教学目标，设计更为有效的教学模式和内容。

5 结 语

CDIO以提升学生综合能力为目标，目前主要用在专业课程体系以及一些工科类课程的建设与改革中，在经济类课程中的应用还处于探索阶段。由于缺乏经验，如何在国际金融学教学改革中凸显CDIO核心，使学生在掌握扎实的国际金融理论知识的基础上，拥有较强的操作能力与分析能力，兼备自学、应用和创造能力，今后需要再逐步探索和实践中不断加以改进和完善。

主要参考文献

[1]顾佩华，包能胜，康全礼，等.CDIO在中国（上）[J].高等工程教育研究，2012（3）：24-40.

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金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。

今天小编要跟大家分享的是：金融工程个人简历表格，具体内容如下，希望能帮助到大家!

姓名：

国籍：

中国

无照片

目前所在地：

广州

民族：

汉族

户口所在地：

潮州

身材：

175 cm　 kg

婚姻状况：

未婚

年龄：

27 岁

培训认证：

诚信徽章：

求职意向及工作经历

人才类型：

普通求职

应聘职位：

行政/人事类:行政 　 客户服务类 售后服务 　 百货/连锁/零售服务类 超市连锁

工作年限：

2

职称：

无职称

求职类型：

均可

可到职-

随时

月薪要求：

1500--2000

希望工作地区：

广州 佛山

个人工作经历：

2005年广东省中国青年旅行社 国际票务销售

2006年广西业隆电器销售公司 经理

2007年北京大成方略纳税人俱乐部有限公司云南分公司 销售客服

教育背景

毕业院校：

广东金融学院

最高学历：

大专

毕业-

2004-07-01

所学专业一：

金融工程

所学专业二：

受教育培训经历：

2001-2004 广东金融学院 国际金融 大专，2003年全国大学生英语竞赛三等奖

语言能力

外语：

英语　良好

国语水平：

良好

粤语水平：

优秀　工作能力及其他专长

在职期间，月销售额最高可达十万！在销售行业及客户服务方面有着自身独到的见解，曾多次主持公司培训会议，在服务客户时得到多方的赞赏，期待在售后服务一行得到更大的发展空间。

详细个人自传

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随着经济全球化的发展，金融业逐渐在世界各地中站稳脚跟，其主动地位吸引着众多金融家投身前往，而实施金融工程是参与国际金融活动的通行证。在经济飞速发展的今天，金融工程渗透到社会的不同领域并得到广泛应用，尤其是在经济领域，在公司及个人理财、风险分析与管理上有重要作用。

一、金融工程理念及特点

（一）金融工程的概念

金融工程的定义有多种，简单来说就是金融学和信息技术及工程化方法的结合。最早定义是包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决，强调的是创新和创造两个概念，具体可以理解为金融思想的创新，对现有知识理解的更新以及对金融产品的重新组合创造三层涵义。金融工程不仅包括金融问题的技术开发，还包括产品的设计、交换定价以及风险管理等。

（二）金融工程的基本特点

1.应用叉学科

金融工程是采用工程化的方法来解决实际性的金融问题，应用性较强。但是它是以现代金融学的理论为基础，加上工程化的分析方法，实现了不同学科之间的综合利用。除了传统的统计学知识，现代金融工程还引进了先进的计算机及仿真技术，实现了金融业的科学化和科技化。

2.量化特色

金融工程是一项复杂而繁重的任务，其最大的特色是采用定量分析的方法来解决实际操作过程中遇到的问题，用数字说话，具有强烈的说服力和逻辑性。一般思路是将实际对象转化为有数字特征的量，并进行相关的变量分析。这一过程中需要建立合理的数学模型，并对这一模型进行分析、推导和论证，从而给出一个具有规律性的模型，将不确定的实际问题转化为可以量化的对象，从而优化对理论的学习和对实际问题的分析。

3.重视创新思维

从金融工程的定义可以看出，创新和创造一直是金融工程离不开的话题，其创造性特征除了运用各种工程化方法对实际问题进行量化处理，不断引入新的金融工具之外，还有对各种金融要素进行分解和重新组合，以不断满足市场需要，优化解决实际问题的方案，更好地服务于金融业。

二、金融工程的发展现状和改进对策

（一）发展现状

首次提出“金融工程”这个概念是在1988年，所以各方面发展还不完善，我国的金融工程仍处于应用的初级阶段，市场的不稳定因素以及各种阻碍使得我国金融工程的进一步发展，使得资金的流动和全方位的金融服务无法进行，以金融工程来达到规避风险的目的也无法完成，所以我国必须在这方面做出努力改进。

（二）改进对策

首先要制定合理的金融政策，这样在正确的理论指导下才有一定的标准指导和规范金融行业的行为。其次是要培养大规模的市场主体，突破理论的制约，在实践的过程中不断进行金融技术的组合，对于特定的对象采取不同的组合方式以规避风险，提高效益。最后还是要培养金融工程的专业人才，学得精、学得透，将知识运用到实际中，不断积累经验，以推动金融业及相关产业的发展。

三、金融工程的应用

（一）套期保值

一个存在风险暴露的实体想通过与原有风险头寸相反的套期保值工具来消除风险的行为被称作套期保值。完美的套期保值工具可以达到与最原始的风险的高度契合，这样可以完全规避风险。但是完美主义是不存在的，一般说来，设计合理的套期保值都会起到一定的积极效果，只是程度不一样而已，但对于十分不合理的套期保值方式来说，只会产生更高的风险。

（二）投机

投机可以说是通过对市场变化的敏感度和趋势来预测未来的走势，对一种不确定的因素投资，同时产生新的风险暴露。投机的模式一般都是“欲抑先扬”和“欲扬先抑”两种，即贵买进贱卖出，或者与之相反。当然，如果在投机过程中使用衍生工具，会有很大的优势，主要体现在以下三点：

1.衍生工具可以利用低资本来获得高头寸，即所谓的杠杆效应

虽然在资金上节俭了很多，但是相应的风险和收益也高出了十几倍，对于投资者来说是一个巨大的挑战。

2.金融工程可以将金融工具任意组合

形成各种负债、资产和风险结构，以满足不同客户的需求，但对于其他方法就没有这种优势。

3.对于一些特别的投机机遇来说，金融工程不可或缺

比如说，当投机者必须通过定顶定底的方法才能将市场价格的波动性范围缩小到指定程度。

（三）保利

商品的价格遵循一定的价值规律，即价值决定价格，价格围绕着价值上下波动，但受到市场供需变化及其他因素的影响，价格会有所变动，所以同样的商品会以不同的价格出现在不同的市场上，当然，这些价格差是比较小的，但是为套利腾出了空间。在出现价格变动时，以低成本买入，以高价格卖出，以赚取其间的价格差，为交易者带来机遇。

（四）构造组合

金融工程可以针对不同的交易对象和风险暴露制定不同的技术和方法，对金融工具进行重新组合。比如说，如果公司收入和支出的货币种类不一样，则可以通过货币互换使得交易币种匹配，从而避免了汇率变化带来的风险。

四、总结

随着经济的发展，金融工程在越来越多的领域得到应用。此外金融工程在金融市场的地位举足轻重，不仅可以提高效率，还可以进行金融宏观调控，对我国现在以及未来的发展有重要作用，是我国经济领域发展的必备武器。

参考文献

[1]詹文英.浅谈金融工程技术在个人理财中的应用[J].金融证券，2012（05）.

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最早提出金融工程学科概念的美国金融学教授约翰•芬纳蒂。

笔者对芬纳蒂的相关研究文献中涉及金融工程界定的表述进行了总结后,认为芬纳蒂指出了金融工程的实质在于“创新”和“创造”。1.金融领域中思想的跃进,其创造性最高。2.指对已有的观念做出新的理解和应用。3.指对已有的金融产品和手段进行重新组合,以适应某种特定的情况。

二、金融工程的应用原理分析

金融工程是市场追求效率的产物,它本着以问舞为导向和不断创新的基本原则,将工程思维引入到金融领域,设计、开发出各种新型的金融工具、手段及相应的策略方法,从而创造性地解决金融业中出现的各种具体问题。

笔者在本文重点对于金融工程在我国的发展现状和发展的途径进行分析,在对于金融工程的概念进行阐述之后,笔者认为有必要对于金融工程的应用原理进行必要的说明。

首先,金融工程可以实现风险的转移和再分配。金融工程通过对风险的分析和优化设计技术,创造大量的金融衍生工具和风险管理战略,使原有的风险在不同主体间重新分配,风险厌恶者以支付一定费用方式将原来承担的风险转移到风险偏好者或中立者身上,或风险回避程度高者将部分风险“卖”给回避度低者,根据这种原理设计出如远期协议、期货、期权等,已成为风险管理的“有力武器”。

其次,金融工程可以实行比较利益之间的互换。金融工程以其独有的洞察力和创造性将金融市场上运作成本的相对差异充分利用,产生了大量的以互换为基础的金融工具和经营策略,互换类金融工具已在国际金融市场占有重要地位。

再次,金融工程可以缓解信息的不对称。金融工程的方式是设计“信号显示”机制,在不违反保密原则下让信息不完全者借以了解相关信息,如可售回股票的设计,规定如果在未来某一时点发行者的普通股价低于某项设定值时,持有者可按预先设定价格将可售回股票卖给发行者,这个预设价格即是向投资者“显示”了发行者对公司未来价值的看法。

此外,金融工程可以增加流动性。金融工程运用不同流动性含义创造了许多新产品,比如,货币市场基金、现金管理帐户保证最大限度地更方便获取现金,使暂时不用的现金投入运用,有些产品设计目的在于通过增加市场深度或吸收能力来改善流动性,采取把非标准化的金融工具标准化,对工具结构进行改造以更易于在二级市场变现,以及通过以抵押资产、应收帐目的形式发行证券将高风险变为低风险,增加流动性等。

三、金融工程在我国的发展现状

金融工程在我国应用还处于探索和起步阶段。

在项目融资方面,珠海高速公路项目是我国第一笔采用金融工程的资产证券化技术,成功地实现了项目的融资。

在货币互换方面,1992年8月,以中国银行上海分行为中介,上海浦东和广东佛山的两家公司做了一笔1亿美元与5.8亿人民币的货币互换交易。此次交易大大节约了互换双方的资金成本。

在资本运营方面,比较成功的是在1996-1997年间,香港百福勤公司和摩根•斯坦利亚洲公司为北京在香港的公司京泰集团策划,通过在英属维尔京群岛注册一个空壳公司—北京企业投资公司,并同国内企业进行“股权置换”,成功的包装成立北京控股有限公司在香港上市。最后,北京企业投资公司以低廉的成本控制了北京控股有限公司和燕京啤酒有限公司。

上述的一些成功案例说明金融工程的一部分成果在我国已具有了运用的价值,我们可以引进和发展适合我国国情的金融工程技术来解决我国在经济金融方面的问题。

四、金融工程在我国的发展途径思考

在世界经济日趋一体化、国际金融业融合日趋紧密的今天,我国正处于由不发达向日益发达和由计划经济向社会主义市场经济双重转变过程中,实施金融工程对我国金融体制改革乃至宏观经济建设非常必要。

1.发展金融工程需要一定的客观条件

首先,发展金融工程,首先需要一个发达的金融市场,并且逐步实现利率市场化。其次,约束市场投资主体的行为,塑造真正的市场参与主体。此外,积极把高新技术引入金融业,加速金融科学化的发展。

2.引进适合我国金融市场的金融工程产品

在债权式、股权式和货币式这三种金融工程工具中,我国应优先在股权式金融工程工具中发展期货和期权两种。期货的股权式金融工程工具有股票指数期货和股票期货两种。相比较而言,由于我国股市发展时间较长、规模较大、投资者较多、相应的法规制度比较健全,在发展的条件上要优于另外两种金融工程工具。

3.建立有效的监管体系

为了保证金融工程的风险不被滥用并波及整个市场,除了市场交易者自身必须进行严格的风险控制之外,还需建立严密有效的监管体制。创新与监管是一对矛盾体,管制过严就扼杀了创新,监管过松,风险性加大,但正是“监管一创新一再监管一再创新”的动态的过程促进了金融市场的繁荣,有力推动了整个社会经济的发展。要让金融工程在“统治下的自由市场”中运行,未雨绸缪,在大规模地发展金融工程之前,中国还需建立完善高效的监管体系。

4.深入研究金融工程内在运作原理

金融工程与其开发的金融产品的关系如同建筑中的工程设计与建筑物的关系。因此,研究金融工程最重要的是学会工程设计,即如何根据客户需要并结合金融市场的实际情况,通过分析、设计和计算等过程开发相应的金融产品并最终推向市场。

由于我国目前尚缺乏金融工程的一些基本条件,金融工程的很多技术在我国还不具备应用的条件,但笔者认为,我们不能盲目等待,而应结合我国现阶段的实际情况,借鉴金融工程的一些思想和理念,应用在我国的经济生活中,用于解决经济金融体制改革中的难题。

参考文献:

[1]黄俊立,余维彬,张正鑫.金融工程—理论与应用,武汉大学出版社,2000.

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绿色金融的概念来源于绿色文明。继世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》中提出“可持续发展”的概念之后，1992年联合国环境与发展大会颁布了《里约环境与发展宣言》和《21世纪议程》等文件，它是人类对当今社会可持续发展观念取得初步共识的结晶。中国政府积极响应并认真履行自己的承诺，在全世界最早制定和公布《中国21世纪议程》，并且在社会生活中的各个方面贯彻实施。绿色金融正是在这种背景下开始出现的，它是金融业的绿色革命。

金融业作为市场经济的“大脑”和中枢，不仅仅是一个中介媒体，而且依靠金融手段和金融创新影响着企业的投资取向，进而影响经济取向，因而要在经济发展中坚持可持续发展，统筹兼顾经济、社会和环境协调进步，就必须在金融领域中引入“绿色”概念，倡导“绿色金融”。在此意义上，绿色金融是传统金融意识和现代环境意识的融合，是人类文明的一大进步。

所谓“绿色金融”是指金融业在经营活动中要体现绿色，即在投融资行为中要注重对生态环境的保护及对环境污染的治理，注重环保产业的发展，通过其对社会资源的引导作用，促进经济的可持续发展与生态的协调发展。具体地讲，它包含两层含义：其一，从金融和环境的关系入手，重新审视金融，将生态观念引入金融，改变过去高消耗、低产出；重数量、轻质量的金融增长模式，形成有利于节约资源、降低消耗、增加效益、改善环境的金融增长模式。其二，以绿色金融观念关注产业发展，为绿色产业发展提供相应的金融服务，促进环保产业的发展。

绿色金融是现代金融发展的一个重要趋势，它也是对传统金融的延伸和扩展。从金融活动过程来看，它和传统金融是一致的。然而绿色金融更强调维护人类社会的长期利益及长远发展，它把经济发展和环境保护协调起来，减轻传统金融业的负面效应，促进经济健康有序发展。

绿色融资

绿色融资是绿色金融的主要行为和目的。可以分为两种：其一是生态绿色融资，即为谋求全国性或区域性的生态保护和生态建设而进行的融资活动。其二是产业绿色融资，即环保产业或企业为防止或治理污染而需要的融资。

生态绿色融资。改革开放以来，我国生态环境不断恶化，环境问题日益严重，为此国家在推进改革和经济发展的同时，把环境保护和环境治理也提上了重要日程。但国家要实施生态保护和生态治理工程，就需要大量资金，而我国正处于改革的关键阶段，资金紧张，单靠国家财政拨款是难以完成这些项目的，所以必须推进金融改革，引导金融企业进行生态融资。这在我国目前也是可能的，截止目前，我国银行存款已达到75000亿元，由于没有良好的投资机会，各大商业银行在央行都有超额准备金。有鉴于此，可以考虑从以下几方面来融资：其一、银行直接融资给中央政府或者地方政府，推进生态建设，由政府从财政收入中归还。其二、银行直接对农民贷款，进行经济林建设或扶持种草业、养殖业的发展，推进生态环境建设。当前，农村许多农民由于很难从信用社中贷到款，无法进行长期投资，商业银行可以通过融资引导农民进行生态投资，这样不但可以提高农民的收入，而且可以使银行资金得到有效利用。其三、银行可以直接扶持农民成立企业或者公司，专门经营生态林和经济林建设。发展与之相应的产品加工业，改善农村产业结构，摆脱以前单一的初级产品产出。

产业绿色融资。绿色金融是利用金融手段推进环境产业的有效方式。其一、它可以为环保产业或产业中的环保项目提供资金服务。根据环境保护的基本国策需要，环保产业有望成为新时代金融资金的最佳卖点。国家环保局1997年12月至1998年6月在全国范围内开展的环保产业调查显示：1997年我国环保行业利润为41亿元，而当年营业额为311亿元，平均利润率为13.5%。但是环保产业的发展需要资金支持，这必须依赖于银行融资。其二、它可以为环保产业或产业中的环保项目提供信息服务。金融机构有它自身的特征，联系各个产业部门，信息来源多，范围广，并且通过利率机制和价格机制反映投资的方向，因而它可以提供准确的信息，引导和推动环保产业的较快发展。

金融新方向

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在全球经济化的推动下，金融业的全球地位越来越高，并吸引了诸多金融家进入其中。金融工程是加入国际金融活动的基本通行证，它在社会经济中的应用范围也逐渐扩大，特别是在企业及个人的风险分析、理财管理方面发挥着极大的作用。

一、金融工程简述

（一）金融工程的基本概念

F阶段，金融工程具有多种定义方式，总的来说它其实是一种金融学、信息技术以及工程方法的结合。有关金融工程的最初定义包括金融工具的创新、金融方式的研发以及金融问题的改善，关注创新与创造两大要素，可以将其归纳为金融思想的创新以及对金融产品的重组。此外，金融工程所涉及的内容不仅仅体现在技术开发方面，产品设计以及风险管理也是金融工程的关注项目。

（二）金融工程的基本特征

金融工程具有应用交叉性。金融工程是通过工程方法来改善金融管理中的实际问题，具有很强的应用特性。它的理论基础为现代金融学，并在此基础上加入了一些工程分析技术，因此也可以说是一种应用交叉性学科。除了工程学，金融工程中还涉及了计算机仿真技术、统计技术等高新技术。

金融工程具有量化性。金融工程是一项非常复杂的长期工作，它可以通过定量分析方法来改善并优化实际金融业务中发生的问题，具有明显的量化特征。在实际操作过程中，通常是将问题或对象转换成为具有数字属性的单位，在此基础上展开一系列变量分析。其中需要建立科学的数学模型并对其分析、验证，最终形成一个具有逻辑性的规则模型，可以将各种不确定问题自动转化成为可量化单位，使问题解决过程变得更加严谨、可靠。

金融工程具有创新性。金融工程的定义中已经明确揭示了它的创新特性，金融工程的创新性不仅体现在它的技术方法上，同时也包含了各种金融工具的创新、各种金融要素分解重组的创新、满足市场及客户要求的创新等。

二、金融工程的发展现状及对策

金融工程这一概念最早是在1988年被提出的，至今为止仅经历了28年的发展，因此各方面还不够成熟，仍然处于应用初级阶段中。在金融工程发展的过程中，极易受到各种不稳定因素的影响，导致资金流动不畅、金融服务开展不顺利，从而使发展受阻。此外，通过金融工程来实现风险规避这一目的，对于我国目前的金融工程发展现状来说还是具有一定难度的，我国必须制定改进对策实施进一步改善。

首先，应建立科学合理的金融政策，通过理论规范来指导金融行业的运行；其次，应形成大规模的市场主体，打破理论的限制，通过反复的实践来积累金融技术的最优组合方式，针对一些特殊的对象采取相应的组合方式来实现风险规避的目的，确保效益的稳定性；最后，应积极培养金融工程优秀人才，不仅要熟透专业理论知识，还应懂得如何应用，通过自己不断的积累来推动金融行业的持续发展。

三、金融工程的具体应用方案

（一）套期保值

套期保值是指一个风险暴露的实体试图借助与原有风险头寸相反的套期保值工具来达到风险消除的目的。通常来说，一个完美的套期保值工具能够实现与原始风险之前的高度契合，从而实现有效的风险规避，这仅是一种理论结果，事实上并不存在完美的套期保值工具，任何设计合理的套期保值工具都能发挥一定程度的作用，区别主要体现在作用程度上。而设计不合理的套期保值工具，不仅不能发挥任何作用，反而会带来更高的风险。

（二）投机

投机是指通过对市场变化趋势的观察及分析来预测将来的走势，针对一种处于不确定状态下的因素进行投资，从而形成新的风险暴露。一般来说，投机模式分为“欲抑先扬”和“欲扬先抑”两大类，当然，若在投机过程合理应用一些衍生工具，将会起到意想不到的效果，具体体现为下面三点。

1.衍生工具能够依靠低资本来获取高头寸，虽然能够节省大量资金，并创造高额收益，但是相应的风险也在基础上翻了十几倍，是一种风险极高的投资方式。

2.金融工具在金融工程的作用下，可以组合形成各种不同的负债结构以及风险结构，用来满足各种客户的要求，其它方式则不具备这种优势。

3.金融工程在一些特殊的投资机会中具有不可或缺的地位，例如，当投资者只能借助定顶定底的方式才可以把市场价格的波动幅度减低到一定水平时。

（三）保利

商品价格是按照相应的价值规律形成的，也就是说价格是由价值决定的，并在价值的一定范围内波动，但是受到市场各种不确定因素的影响，价格通常是不稳定的，因此在不同的市场中会存在以不同价格销售同一种商品的现象，但是通常来说它们之间的价格差异不会太大，但是为套利创造了一部分空间。在价格发生变化时，以低价买入，高价卖出，通过买卖价格差异来赚钱利润。

（四）构造组合

金融工程能够根据交易对象以及风险暴露的不同来制定相应的技术方法，并重新组合原有的金融工具。例如，某公司收入货币与支出货币种类不同时，能够采取货币互换的方式来实现交易币种匹配的目的，从而预防因汇率变化而引起的金融风险。

四、结束语

综上所述，金融工程在国际金融市场中所起到的作用是不可或缺的，它不仅能实现效率提升的效果，同时还可以对金融市场进行宏观性调控，它的应用领域正随着经济的发展而不断扩大，并发挥着自己独特的优势，相信在未来几年也必将会保持这种发展势头持续前进。

参考文献：

篇7

吉首大学数学与统计学院（以下简称该院）2011年成功申报统计学本科专业和一级学科硕士点。《随机过程》是新办本科专业统计学的专业主干课，也是统计学硕士研究生的专业基础课。为使该课程建设顺利完成，该院统计与金融系成立随机过程教学团队，积极申报新开课程项目和教学改革项目，近三年对该课程进行了认真细致的研究，并结合教学实践开展了系统的研究和探索，本文是该课题组的教学研究成果之一。

对于《随机过程》课程教学方面的研究，陈建华[1]结合教学现状，提出教学内容及教学方法改革探索的基本内容。薛冬梅[2]针对《随机过程》课程概念多、理论性强、抽象等特点，提出加强《随机过程》课程建设的建议，对课程教学进行实践研究。吴俊杰[3]通过编写工程研究生《随机过程》教材，谈了自己的相关体会。吕芳[4]结合洛阳师范学院统计科学系《应用随机过程》的教学实践，从教师的学术水平、学生的学习、教学工具的使用等方面结合个人的教学经验提出一些措施和意见。陈家清[5]针对《随机过程》的教学，研究教学方法与教学措施的改革，提出以人为本的教学理念，优化课程教学方法。

随机过程是一连串随机事件动态关系的定量描述。人们总是通过事物表面的偶然性描述出其必然的内在规律并以概率的形式来描述这些规律[4]。它与其他数学课程如《实变函数论》、《泛函分析》及《测度论》等有密切联系，同时在统计学、金融学和经济学等领域中有广泛应用。因此，在讲解与其他课程有关联的相关知识时，应充分体现《随机过程》课程的实践这性和应用性，结合本学科的学术前沿与发展动向，拓宽学生的视野[6]。

高等院校统计学、经济统计、应用统计和金融工程及其相关专业将《随机过程》设置为专业主干课程，同时也是数学与应用数学、信息与计算科学等专业的选修课。《随机过程》的理论和方法在自然科学、工程技术、工农业生产、军事科学、金融和经济等众多领域内发挥着重要作用。《随机过程》课程具有概念多、理论性强、抽象难以理解、应用性强和应用难于上手等特点，使得统计学及其相关专业学生难于掌握该门课程的基本知识和基本技能[5]，应用起来更难。为使不同专业的学生对《随机过程》有更好的理解和掌握，在教学设计和教学内容方面应该大胆进行教学实践，提高教学效率，让学生更好地领悟随机过程的思想精髓，让其在应用中更好地发挥作用。

一、人才培养方案中《随机过程》课程地位

吉首大学数学与统计学院数学与统计学院现有数学与应用数学、信息与计算科学、统计学（精算方向）、经济统计学、应用统计学、金融工程6个本科专业，拥有数学及统计学两个一级学科硕士点，可招收基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计、经济统计、应用统计等10个二级学科硕士研究生[7]。统计学一级学科硕士点将《随机过程》设置为专业基础课，统计学、应用统计和经济统计在人才培养方案中将《随机过程》设为专业主干课；金融工程开设《金融随机分析》，作为该专业主干课；数学与应用数学将其设为专业选修课。信息与计算科学虽然没有开设《随机过程》，但在实施中作为选修课。

随机过程的重点是研究现实世界中的随机现象，将是《多元统计分析》、《时间序列分析》、《回归分析》和《统计预测与决策》等后续专业课的基础。各高等院校将《随机过程》设置为专业基础或必修课，是比较合理的。金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决[8]。该专业需要应用随机过程解决金融中的实验问题，其侧重点与统计学专业有所不同。因此其教学重点是随机分析及其方法的应用。该院的其随机分析作为其专业主干课，如能先修《随机过程》或《应用随机过程》，对于该专业的发展将会更有利。查询高校人才培养方案，数学和统计学专业均开设该课程，各高等院校对随机过程及相关分析方法越来越重视。

二、课程所需基础

随机过程以初等概率论为基础，同时又是概率论的自然延伸。它的基本理论和方法不仅是数学和统计学专业所必须具备的技能，而且是工程技术、电子信息及经济管理领域的应用与研究所需要的基本手段[2]，该课程所需的基础是概率论的相关知识。但针对不同的专业及不同的学习要求，本课程如能有以下基础则学习更轻松：《测度论》、《实变函数与泛函分析》等。开设有这些课程的高校均将其设为《随机过程》的先修课程。学生如果想从事应用概率方面的研究，就必须加强测度论与分析学相关内容的学习。对于只是想了解并应用随机过程基本方法的学生来说，就只要学习概率论就能进行该课程的学习。因此不同专业的学生，该课程所需基础是有差异的，课程开设的时间也不一样。对于统计学专业的学生，应该让学生学习完概率论和测度论后开设此门课程。该课程可以设置《概率论》、《测度论》之后，《时间序列分析》之前。对于数学与应用数学、信息与计算科学和金融工程专业在学生学习完概率论与数理统计后就能开设该门课程，并在其他专业课中对其进行应用，更好地开拓随机过程的应用领域。

三、不同专业对随机过程课程教学内容和要求有差异

《随机过程》作为高等院校统计学专业必修课，将在金融和经济中发挥着重要作用。根据本课程在统计学及相关专业中的地位和作用，应该将其设置为专业必修课。《随机过程》要重视基本理论教学，对于统计学专业建议用测度论的语言对其教学，重视其理论推导。但此教学难度较大，要求学生数学功底好，已经系统学习《高等代数》、《数学分析》、《实变函数》、《泛函分析》和《测度论》等课程。按该方案设计，该课程的学习将重视培养学生理论推导能力，为今后学习打下坚实的理论基础。该方案要求学生数学基础较好，喜欢数学理论推导，各高校要根据学生基础进行灵活设置。

对于数学与应用数学和信息与计算科学专业来说，本专业的学生已经学习《高等代数》、《数学分析》《实变函数》《泛函分析》和《概率论与数理统计》等课程，已经具备学习《随机过程》的数学基础，为了适应我校重基础，宽口径的教学目标，供有兴趣的学生进行修读，将其设置为选择修课是比较合理的，以便让有兴趣从事金融、经济、通信工程和其他专业的学生打好基础，这对他们将来的发展是非常有利的。该课程可设置为第四学年的选修课。

对于应用性较强的金融工程专业来说，在其应用中需要应用随机分析的基本理论和方法，在该专业中应该加强随机分析的学习。因此在专业设置中所设置的课程重点应该是《金融随机分析》，但此课程难度大，抽象难懂。为了让学生把握教学内容，建议在该课程前先设《随机过程》，为学习《金融随机分析》做好知识准备，有利于学习掌握随机分析的基本原理和方法，并对其进行灵活应用。

四、随机过程教学改革和建议

1.金融工程专业设置改革。

根据该专业学时与学分的安排情况，本专业可以分别设置《随机过程》和《金融随机分析》两门课程，教学重点不一样。目前在经济和金融中很多地方需要应用《随机过程》的相关理论和思想，因此该专业需要加强本课程的学习。该专业的《随机过程》的教学重点是随机过程基本概念、泊松过程、马尔可夫过程、维纳过程和高斯过程等具体的一些随机过程，而随机分析和数理金融部分是《金融随机分析》教学重点。

2.各专业其学分、时间各异。

对于统计学专业来说，《随机过程》是其专业主干课设置为4学分，72学时。可以在修完《概率论》进行开设。若开设《测度论》和《实变函数》，应该将其设为《随机过程》的先修课程，设置在第五或第六学期。该专业建议其重视基本理论和方法讲授。

数学与应用数学和信息与计算科学这两个专业，该课程是选修课，学分为3学分，54学时。建议将其设置在第六或第七学期，让学生拓宽知识面，强调其应用性。金融工程专业可以将该课程设置为专业必修课或专业主干课，建议开设成两门课程：《随机过程》和《金融随机分析》，各3学分，54学时。《随机过程》作为《金融随机分析》的先修课程，重点是随机过程概念和基本理论，随机分析及应用基础，数理金融相关内容。

3.进一步提高该课程的应用能力，增加实验性环节。

改变传统授课以讲授为主，按照教材进行填鸭式的讲解。根据现代化的教学原则，该课程结合案例进行教授，将理论知识融入各实例中，应用多媒体设备进行设计，将复杂的理论转化为相关案例。一方面提高学生的学习兴趣，另一方面化解难点，提高教学效率。

在实际教学中，建议加入实践性环节，选定部分内容作为实验题目，构建融知识传授、能力培养、素质教育为一体的教学模式[2]。建议结合《时间序列分析》的相关实验，增加实验性环节。

通过该课程的教学实践与研究，结合该院人才培养方案，分析《随机过程》课程的重要性，结合不同专业的教学实际，为提高该课程的教学质量，培养学生的学习兴趣，提出部分教学建议。希望通过该新开课程的建设，加强教研结合，能建设成一支由多人组成、学术能力强、教学水平高超，并致力于将教学与改革结合、教研互促的教师梯队[1]。在此基础上，申请校级精品课程，促进该院统计学专业主干课程教学能力的逐步提高。

参考文献：

[1]陈建华.李海燕.张榆锋.施心陵.《随机过程》精品课程建设与教学改革探索[J].中国科技信息，2010，18：283-284.

[2]薛冬梅.《随机过程》教学改革研究与实践初探[J].吉林化工学院学报.2010，27（6）：54-56.

[3]吴俊杰，潘麟生.编写工科研究生《随机过程》教材的体会[J].1991，7（1-2）：217-219.

[4]吕芳，王振辉.关于《应用随机过程》教学的思考[J].中国科教创新导刊.2009，30：50，52.

[5]陈家清.统计学专业《随机过程》课程教学改革研究[J].湖北第二师范学院学报，2013，30（8）：106-108.

[6]钟启泉.新课程背景下学科教学的若干认识问题[J].教育发展研究，2008（24）：7-11.

[7]管理员.学院简介[EB/OL].http：///Article/ShowArticle.asp？ArticleID=544，2014.6.28.

篇8

那么，中国改革困境的症结何在？流行的回答是，改革进入了深水区，利益关系错综复杂，利益集团势力强大。笔者同意，这些都是公认的现象，但并不认为，这些是改革困境的症结。试问，什么时候的改革没有利益集团的阻挠？农村家庭联产承包制改革，难道没有因此而失去权力的基层干部的反对？价格市场化的改革，难道没有各级物资计划部门的干扰？分税制改革，难道没有部分（高至省级的）地方政府的阻碍？中国加入WTO的艰苦历程中，难道没有部分担心受到国外企业冲击的产业主导者的反对？

改革，在任何时候都需要冲破利益集团的阻拦，都要打破固有的利益格局。否则，就不是改革了。

我的观点是，过去若干年改革困境的症结，在于改革理念出了偏差，即过分依赖所谓顶层设计这一工程概念，一碰到实质性困难，就呼吁顶层设计；一讨论顶层设计，各种理论而非实际方案就层出不穷，甚至引出一些开倒车的理论呼吁。事实上，条件成熟的改革，本来推一把即可出台；条件不成熟的改革，则可以就不同的方案试点再总结，但是由于过分强调顶层设计和系统论证，延误了战机。

本质上讲，改革是顶层设计搞不出来的；过分强调顶层设计，只会耽误了改革。

顶层设计是工程概念，

不完全适用于社会变革

长期以来，我一直困惑，顶层设计这一提法来源何在。在最近一次的重要会议上，吴敬琏老师对此做了非常重要的解读。他说，2001年国家信息化专家咨询委员会召开会议，有一位工程院院士提出，国家信息化战略不能拘泥于细节，必须把整体的框架设计好，用工程的行话说是顶层设计。追根索源，顶层设计是一个工程概念，指的是对整个系统的选择，好比我们的手机是用安卓还是苹果的iOS或者微软的Windows系统，这对于工程技术而言毫无疑问是极其重要的。

但是，我们必须看到，社会问题不是工程问题，社会问题的复杂性远远超过工程。在工程领域，像三峡这样的巨大项目，到底利大于弊还是弊大于利，多年过去了，仍然争议纷呈。而中国的任何一项改革，从教育、医疗到公共财政，其复杂性远远超出三峡水利工程，因此，仅仅论证和设计是无法得出正确合理的答案的。

更重要的是，在工程技术领域，工程的基本出发点可以从零开始选择，尤其是信息化这个新兴技术，而在社会领域，绝大部分问题没有这样奢侈的选择空间，用制度经济学的话说，是有路径依赖的，必须从现有的制度出发，进行改造。也就是说，在社会领域，顶层设计的可能性是根本就不存在，顶层设计是遥不可及的奢侈品。1997年，新制度经济学学会召开成立大会，制度经济学大师、诺贝尔经济学奖获得者罗纳德·科斯发表主旨演讲，我在现场，给我最深记忆的一段话是他讲的一个寓言：小伙子指着一座山，问老者，请告诉我如何才能爬上它的顶峰，老者说，年轻人，你先看清楚你现在站的是什么地方，从这儿出发，你是永远爬不上那座高峰的。社会制度的变迁往往比这个故事更残酷：站在今天的位置，连哪座山峰能否爬上都搞不清楚，唯一清楚的是，朝着一个大方向不断前进。

改革是演进，是顶层设计不出来的

改革不是革命。改革的本质是对现有的制度进行不断的改造，是一种制度的演进。因此，从本质上讲，它不可能有顶层设计这样的奢侈空间。而反过来，革命是打破旧制度，从零开始。革命需要理念，需要顶层设计，只有把顶层设计搞好，革命才能成功，这就是多年前所说的，路线必须对头，纲领必须正确。

当今中国，我想绝大部分百姓和学者应该同意，我们正在进行的不是一场轰轰烈烈的新革命，而是一场持续的改革。一个半世纪以来，中国的革命非常多，有成功的有失败的，当今中国社会仍然不乏革命的激情，错综复杂的社会问题也往往唤起这种激情。正是在这样的情况下，需要特别强调，中国现在从事的是制度演进，因此，这种演进必然是一步步的、具体的、渐进式的，不可能从整体上重新设计。

如果说，这种制度的演进过程可以重新设计的话，那么，这种说法在本质上就和计划经济能代替市场一样—计划经济的支持者们认为，计划可以代替市场，甚至高于市场。改革的过程比平稳的制度运行更加复杂，如果说计划不能代替市场，那么，改革的进程更不可能计划。依赖顶层设计搞改革，本质等同于计划代替市场。

篇9

经济发展离不开金融，而金融的纵深发展则脱离不了对风险管理的重视。当前，金融工程利用数理技术以及计算机技术等前沿性理论分析在金融发展中出现的问题，对风险管理的方法以及技术提供了完备的方法论指导，同时金融工程将提供新型的金融手段与金融产品，在未来金融的发展中必然具备广阔的发展空间。

一、金融工程内涵及特征

金融工程将经济领域的概念与工程管理领域的概念结合在一起，在我国属于一门新兴的学科，而且伴随经济的发展，这门新兴的学科重要性更加凸显。在金融发展中，金融工程使金融的管理更趋完善，管理方式更加科学，管理效率不断提高。从金融工程的狭义角度来看，金融工程是指利用计算机技术以及金融理论和数学理论等知识开发金融产品，推动金融产品的发展。而更广义的角度将金融工程理解为对采用工程化处理的模式来对待金融问题，对金融产品的开发、设计、交易以及风险管理等各个方面全方位的把握。金融工程系统化囊括了金融领域中出现的问题以及处理方式。

当前。金融工程对风险管理表现出了创新的方法理念，并以最新的风险管理理论作为核心的理论。在风险管理中存在着以下特征。首先是金融工程的数理化特征。金融工程将数学、统计学以及计算机技术等知识应用在金融工程中，在专业性知识的支撑下，金融产品更加科学化，同时在风险管理中也呈现出定量化的特征。其次金融工程提高了对风险管理的技术程度，利用金融工程开展的项目，专业化程度更高。最后金融工程的工程化特征，金融工程的核心特征就是其工程化，也就是说采用无套利均衡分析，规避金融风险，提高市场套利几率。

二、金融工程在风险管理中的应用表现

在金融领域中存在的风险主要是指价格风险、投资风险以及风险。这些风险性因素的存在时刻的影响着资金总额在市场中的浮亏浮盈。金融工程的应用主要是为了减少这些风险性因素对金融市场所造成的破坏性影响。而其应用也主要从对这些风险的管理和控制中表现出来。

1.金融工程对价格风险的管理和控制

价格围绕价值上下波动这一价值铁律一直指挥着市场的行为，在市场接触到相关信息时就会形成价格的波动，而这种波动则会给市场主体带来资金安全收益的风险。金融工程对价格风险的管理与控制将主要是通过金融创新，通过提供价格风险管理工具以及衍生的金融商品所形成的金融工具创造经济价值，从而补偿因为市场波动带来的风险。金融工程对不同的价格风险提供了不同的管理和控制手段，从而保证对价格风险的有效规避。

2.金融工程对投资风险的管理和控制

投资风险是指投资者利用自己的闲散资金进行商业性的投资以实现在短期内获得相应收入，从而实现预期目标，但是在金融市场中的投资却时刻的受到风险性因素影响，投资者的资金很可能会受到亏损以致无法完成预期的目标。利用金融工程技术特别是其相关的衍生金融商品能够减少对投资风险的影响。在投资中可以利用多样化多元化的投资搭配模式对投资过程中的相关风险实现对冲，减少资金总量的流失。投资风险因投资的种类以及投资的时机而定，而金融工程中的相关数理分析将提供完备的技术分析体系以及思维方式，减少投资的盲目性，提高投资的针对性。

3.金融工程对风险的管理和控制

风险主要集中在公司的金融风险管理中，在现代企业中企业的所有权以及管理权是分离的，企业的管理者并没有拥有企业的绝大部分股权，在企业的盈利计划上虽然也考虑到企业的发展，但是绝大多数时候是从自身利益出发，谋求公司经营目标的实现。然而在长期的管理中因为对市场的判断以及自身的能力与意愿等因素影响企业经济效益的实现，人不能给公司经营带来收益最大化，为此在公司的发展中就需要对风险进行控制和管理，公司管理人员拥有公司的股份，这样管理人员的利益和公司的经营效果绑在一起，为公司的发展提供保证。

4.金融工程对数量风险的管理和控制

数量风险主要是指在市场经济中因为信息的不充分、可替代产品的出现以及市场需求的浮动等元素造成了数量的过多或过少的现象，也就是说数量上的不确定性造成了对投资总额的盈利收入影响。当经济主体因为利好的信息大量的创造市场供给，在有限的市场需求情况下就会形成过量的投资，投资资本回收不到位，很可能会造成对自身经济情况的改变。数量风险看似是从一个较小的经济主体出现，但是会影响到整个行业的发展，最后将影响到整个经济秩序以及经济体系。

针对数量风险的控制与管理。金融工程提供了商品期权和宏观衍生金融产品等类型的金融产品。通过对这些新的产品的使用将分散交易过程中的数量风险。

三、金融工程在风险管理中的应用优势

金融工程应用在风险管理中实现了对风险的有效管理与控制，通过对资金的管理，规避了资金流失的风险。当然金融工程在管理中也存在着一些问题，例如金融工程应用范围较窄，金融工程主要以价格风险以及投资风险为主，在其他的应用方面较为有限，这也是其应用的一个局限。但是尽管存在应用局限问题掩饰不了其在应用中的优势。

1.金融工程提高金融机构的经营效率

金融工程在运用的过程中采取较为专业性的知识，通过这些专业的技术分析能够判断存在的投资风险问题。金融机构在进行金融产品的设计以及交易的过程中需要掌握相关的知识以及信息，而金融工程将能够为金融机构形成科学合理的金融组织模式以及治理机构，同时金融工程也将为金融机构提供科学准确的分析手段与分析方法。金融工程将完善金融体系的风险配置功能，能够提高金融机构管理风险的科学技术水平，从而提高金融机构在金融市场中的效率。

2.金融工程改善金融市场环境

金融工程的一个主要特征就是对风险的管理和控制，在深受信息影响的金融市场，一旦出现不利的信息，价格就会随着价值大幅度波动，一旦在风险管理落后的情况下参与到金融市场中就会受到市场风险的冲击。金融工程进行风险管理主要是通过风险分散和风险转移两种方式，风险分散的方式强调弱化风险的危害程度，通过不同的方式来实现投资，避免所有的投资资金都遇到风险。而风险转移是在风险即将到来或者是已经到来的时候将现有的投资资金转移安排到其他的投资项目中，规避在风险中存在的资金受损情况。

3.金融工程提高金融市场效率

金融工程在发展中能够向市场投放各种金融工具而这些金融工具为资金的流动提供媒介，在不同金融工具的相互组合中一方面为投资者提供了投资的机会，创造利润空间，另一方方面，这些不同的组合将有可能规避风险的效果，在市场经济中，投资者通过这些工具实现了资金的流转，同时也能够在金融市场中套利，对于投资者来说是皆大欢喜，而对于市场来说，市场活力被带动起来，市场更具商机。市场在金融创新的过程中能够实现效率的提高，投资者的选择空间放大，这些都潜在的为市场的快速发展创造条件。

4.金融工程有助于完善金融体系

金融工程在风险管理中的作用使得金融快速发展，同时也将促进金融发展经验的积累，有助于金融在发展中形成健全的金融体系，将金融的实践经验以及科学的方法论相结合，突出了金融发展的科学化特点。金融体系的完善离不开对金融风险的控制，而金融工程对风险管理中的作用将为金融体系做出重要的贡献，而且由于金融工程在发展中利用了前言性的金融知识以及数理信息技术知识，这些将为金融体系的发展奠定良好的知识基础，金融工程的运用将提高金融现代化水平。

金融工程作为一门新兴的学科，无论是在金融工具的提供上还是金融风险的控制方法上都具有优越性，它能够为金融体制的健康发展提供支持，为了规避我国在金融发展中的风险，有必要加大对金融工程的研究与运用。

参考文献：

[1]朴勋.金融工程与金融市场的关系研究[J].经营管理者，2014（02）.

篇10

经济发展离不开金融，而金融的纵深发展则脱离不了对风险管理的重视。当前，金融工程利用数理技术以及计算机技术等前沿性理论分析在金融发展中出现的问题，对风险管理的方法以及技术提供了完备的方法论指导，同时金融工程将提供新型的金融手段与金融产品，在未来金融的发展中必然具备广阔的发展空间。

一、金融工程内涵及特征

金融工程将经济领域的概念与工程管理领域的概念结合在一起，在我国属于一门新兴的学科，而且伴随经济的发展，这门新兴的学科重要性更加凸显。在金融发展中，金融工程使金融的管理更趋完善，管理方式更加科学，管理效率不断提高。从金融工程的狭义角度来看，金融工程是指利用计算机技术以及金融理论和数学理论等知识开发金融产品，推动金融产品的发展。而更广义的角度将金融工程理解为对采用工程化处理的模式来对待金融问题，对金融产品的开发、设计、交易以及风险管理等各个方面全方位的把握。金融工程系统化囊括了金融领域中出现的问题以及处理方式。当前。金融工程对风险管理表现出了创新的方法理念，并以最新的风险管理理论作为核心的理论。在风险管理中存在着以下特征。首先是金融工程的数理化特征。金融工程将数学、统计学以及计算机技术等知识应用在金融工程中，在专业性知识的支撑下，金融产品更加科学化，同时在风险管理中也呈现出定量化的特征。其次金融工程提高了对风险管理的技术程度，利用金融工程开展的项目，专业化程度更高。最后金融工程的工程化特征，金融工程的核心特征就是其工程化，也就是说采用无套利均衡分析，规避金融风险，提高市场套利几率。

二、金融工程在风险管理中的应用表现

在金融领域中存在的风险主要是指价格风险、投资风险以及风险。这些风险性因素的存在时刻的影响着资金总额在市场中的浮亏浮盈。金融工程的应用主要是为了减少这些风险性因素对金融市场所造成的破坏性影响。而其应用也主要从对这些风险的管理和控制中表现出来。

1.金融工程对价格风险的管理和控制

价格围绕价值上下波动这一价值铁律一直指挥着市场的行为，在市场接触到相关信息时就会形成价格的波动，而这种波动则会给市场主体带来资金安全收益的风险。金融工程对价格风险的管理与控制将主要是通过金融创新，通过提供价格风险管理工具以及衍生的金融商品所形成的金融工具创造经济价值，从而补偿因为市场波动带来的风险。金融工程对不同的价格风险提供了不同的管理和控制手段，从而保证对价格风险的有效规避。

2.金融工程对投资风险的管理和控制

投资风险是指投资者利用自己的闲散资金进行商业性的投资以实现在短期内获得相应收入，从而实现预期目标，但是在金融市场中的投资却时刻的受到风险性因素影响，投资者的资金很可能会受到亏损以致无法完成预期的目标。利用金融工程技术特别是其相关的衍生金融商品能够减少对投资风险的影响。在投资中可以利用多样化多元化的投资搭配模式对投资过程中的相关风险实现对冲，减少资金总量的流失。投资风险因投资的种类以及投资的时机而定，而金融工程中的相关数理分析将提供完备的技术分析体系以及思维方式，减少投资的盲目性，提高投资的针对性。

3.金融工程对风险的管理和控制

风险主要集中在公司的金融风险管理中，在现代企业中企业的所有权以及管理权是分离的，企业的管理者并没有拥有企业的绝大部分股权，在企业的盈利计划上虽然也考虑到企业的发展，但是绝大多数时候是从自身利益出发，谋求公司经营目标的实现。然而在长期的管理中因为对市场的判断以及自身的能力与意愿等因素影响企业经济效益的实现，人不能给公司经营带来收益最大化，为此在公司的发展中就需要对风险进行控制和管理，公司管理人员拥有公司的股份，这样管理人员的利益和公司的经营效果绑在一起，为公司的发展提供保证。

4.金融工程对数量风险的管理和控制

数量风险主要是指在市场经济中因为信息的不充分、可替代产品的出现以及市场需求的浮动等元素造成了数量的过多或过少的现象，也就是说数量上的不确定性造成了对投资总额的盈利收入影响。当经济主体因为利好的信息大量的创造市场供给，在有限的市场需求情况下就会形成过量的投资，投资资本回收不到位，很可能会造成对自身经济情况的改变。数量风险看似是从一个较小的经济主体出现，但是会影响到整个行业的发展，最后将影响到整个经济秩序以及经济体系。针对数量风险的控制与管理。金融工程提供了商品期权和宏观衍生金融产品等类型的金融产品。通过对这些新的产品的使用将分散交易过程中的数量风险。

三、金融工程在风险管理中的应用优势

金融工程应用在风险管理中实现了对风险的有效管理与控制，通过对资金的管理，规避了资金流失的风险。当然金融工程在管理中也存在着一些问题，例如金融工程应用范围较窄，金融工程主要以价格风险以及投资风险为主，在其他的应用方面较为有限，这也是其应用的一个局限。但是尽管存在应用局限问题掩饰不了其在应用中的优势。

1.金融工程提高金融机构的经营效率

金融工程在运用的过程中采取较为专业性的知识，通过这些专业的技术分析能够判断存在的投资风险问题。金融机构在进行金融产品的设计以及交易的过程中需要掌握相关的知识以及信息，而金融工程将能够为金融机构形成科学合理的金融组织模式以及治理机构，同时金融工程也将为金融机构提供科学准确的分析手段与分析方法。金融工程将完善金融体系的风险配置功能，能够提高金融机构管理风险的科学技术水平，从而提高金融机构在金融市场中的效率。

2.金融工程改善金融市场环境

金融工程的一个主要特征就是对风险的管理和控制，在深受信息影响的金融市场，一旦出现不利的信息，价格就会随着价值大幅度波动，一旦在风险管理落后的情况下参与到金融市场中就会受到市场风险的冲击。金融工程进行风险管理主要是通过风险分散和风险转移两种方式，风险分散的方式强调弱化风险的危害程度，通过不同的方式来实现投资，避免所有的投资资金都遇到风险。而风险转移是在风险即将到来或者是已经到来的时候将现有的投资资金转移安排到其他的投资项目中，规避在风险中存在的资金受损情况。

3.金融工程提高金融市场效率

金融工程在发展中能够向市场投放各种金融工具而这些金融工具为资金的流动提供媒介，在不同金融工具的相互组合中一方面为投资者提供了投资的机会，创造利润空间，另一方方面，这些不同的组合将有可能规避风险的效果，在市场经济中，投资者通过这些工具实现了资金的流转，同时也能够在金融市场中套利，对于投资者来说是皆大欢喜，而对于市场来说，市场活力被带动起来，市场更具商机。市场在金融创新的过程中能够实现效率的提高，投资者的选择空间放大，这些都潜在的为市场的快速发展创造条件。

4.金融工程有助于完善金融体系

金融工程在风险管理中的作用使得金融快速发展，同时也将促进金融发展经验的积累，有助于金融在发展中形成健全的金融体系，将金融的实践经验以及科学的方法论相结合，突出了金融发展的科学化特点。金融体系的完善离不开对金融风险的控制，而金融工程对风险管理中的作用将为金融体系做出重要的贡献，而且由于金融工程在发展中利用了前言性的金融知识以及数理信息技术知识，这些将为金融体系的发展奠定良好的知识基础，金融工程的运用将提高金融现代化水平。金融工程作为一门新兴的学科，无论是在金融工具的提供上还是金融风险的控制方法上都具有优越性，它能够为金融体制的健康发展提供支持，为了规避我国在金融发展中的风险，有必要加大对金融工程的研究与运用。

作者:张宇 单位:辽宁大学

参考文献：