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经济数学杂志是由国家教育部主管，湖南大学;湖南省经济数学研究会主办的一本部级期刊。
经济数学杂志创刊于1984，发行周期为季刊，杂志类别为经济类。
关键词: 概率 投资 鞅 首达时 破产临界值
本文把数学和管理科学有机结合,为数学应用提出问题,得出新结果,推广了J.Michel Harrison(1985)[1]第43页的命题27,并给出了在金融中的应用.
关键词: minkowski泛函 半范数 没有无风险免费午餐 等价鞅测度 凸集分离定理
资产定价的第一基本定理是数量金融学中核心的定理之一,本文证明了在L∞的弱*拓扑σ(L∞,L1)中的凸集分离定理,并在此定理的基础上给出了没有无风险免费午餐的拓扑描述,证明了市场公平性与没有无风险免费午餐条件的等价性,从而重新证明了资产定价的第一基本定理.
关键词: 欧式看涨期权 交易费用 二叉树图
本文在Leland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上,先推导出一般费用模型的定价公式,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法,并比较了多头和空头的不同价值.
关键词: 住房抵押贷款 保证险 期权 鞅定价 vasicek利率模型
利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式,其中房价服从一般的扩散过程.
关键词: 风险模型 平衡更新过程 markov骨架过程 破产时间 生存概率
本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型,给出了有限时间内的生存概率分布,破产时间T与破产时资产盈余U(T)的联合分布,及破产时间T与破产前瞬时盈余U(T-)的联合分布.
关键词: 动态投入产出模型 反向递推解 灵敏度分析
在经济理论研究和实践中,动态投入产出模型是一类有广泛应用前景的模型.本文讨论了动态投入产出模型的反向递推解法及灵敏度分析,给出了目标年的总产出向量和各期的最终净需求向量发生变动时,对计划期内国民经济各部门总产出产生影响的计算公式,揭示了动态投入产出系统初始条件和外生变量对国民经济各部门总产出的传递效应.计算实例的结果表明,...
关键词: 两部门经济增长模型 时滞 hopf分支
本文考虑了存在生产滞后的Furuno两部门经济增长模型.给出了此模型资本-劳动比k的稳定性和振荡性,分析了生产周期时滞对k稳定性区域的影响.进一步利用Hopf分支的方法讨论了Furuno模型存在周期轨道的条件.
关键词: 机构投资者 公司治理 监督 纳什均衡
本文研究了n个机构投资者在参与公司治理,对公司实施监督的过程中非合作博弈情况.在n个机构投资者不卖出股份等相关假设下,其非合作博弈结果是,持有股份最大机构投资者才会对公司进行监督,其他股东采取搭便车策略.
关键词: opec 干涉博弈 分配 稳定集
本文从石油输出国家组织-OPEC提出限制原油产品的背景出发,提出干涉博弈的概念:当给出博弈v(M)≤q,q∈R的约束条件时,原博弈v(S)变成一个新的博弈-干涉博弈v～q.证明了当q≥∑i∈Mv({i}),时,v～q的稳定集非空,v～q是相对稳定的;当q时,该博弈的分配是不存在的,导致其稳定集是空集,v～q是不稳定的.
关键词: 二次损失 线性等式约束 线性预测 条件线性可预测变量
本文针对带线性等式约束的线性模型,在二次损失下研究了线性预测的可容许性,得到了条件线性可预测变量的线性预测Lys(Lys+a)是可容许线性预测的充要条件.
关键词: 向量损失函数 可容许性 一元模型 多元线性模型
本文讨论了向量损失函数下参数估计的可容许与在常用损失函数下可容许之间的关系,并研究了在一元线性模型、多元线性模型中参数估计在特定估计类及一切估计类中的可容许性,给出了估计可容许的一些充要条件和充分条件.
关键词: 矩阵正态分布 条件分布 特征函数 唯一性定理 谱半径
对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)＜1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理,证明了矩阵正态分布也存在类似结论.
关键词: 序线性空间 广义次似凸 择一定理
首先在序线性空间中引入广义次似凸映射,建立其择一定理.然后,在这种空间中定义向量Fritz-John鞍点和向量Kuhn-Tucker鞍点,我们讨论了其二者之间以及向量极值问题的弱有效解与他们的关系.
关键词: context 逼近概念 聚类 判别
本文建立一个基于Guo-Qiang Zhng[2]理论的格聚类模型与特征逼近判别模型.如果一个统计背景ET被解释为一个Context CET=(Po,|=Pa),那么基于形式Context的格聚类模型完全是[FCA]的外延和内涵统一的具体表达,而特征逼近判别模型则是从语义谓词逻辑出发的判别方法,用有限特征逼近解决了无限属性的实际应用困难.
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