关键词：商业银行 组合风险 量化管理 风险管理 var方法 

摘要：组合风险的量化管理是商业银行风险管理的发展趋势,对当今国际上最流行的能对组合风险进行量化管理的VaR和CreditMetrics方法作了具体的研究,分析了这两种方法在我国商业银行中应用存在的问题,并给出了儿点建议.

科技与管理杂志要求:

{1}投稿须留下第一作者简介，并留下有关电话及邮寄的联系方式。

{2}稿件应具有科学性、先进性和实用性，论点明确、论据可靠、数据准确、逻辑严谨、文字通顺、图表清晰。

{3}篇名要简明、具体、确切，一般不超过20个字，且应避免使用缩略词、字符、代号和公式等。

{4}本刊倡导旁征博引，凡是引用他人研究成果时做到应注尽注。须在引文结束处右上角用“①②”的数字标出，并将引文出处列于当页地脚处（应用工具栏中“插入”→“引用”→“脚注”）。

{5}摘要和关键词：摘要300字左右为宜，要求客观反映文稿的主要内容；关键词为3-5组。论文题目、作者姓名、作者单位、摘要、关键词均需有相应的英文翻译。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社