基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例

作者：李堪 期刊：《世界经济与政治论坛》 2012年第02期

本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时...

时变 核密度估计