购物车(0)数理统计与管理杂志是由中国科学技术协会主管，中国现场统计研究会主办的一本CSSCI南大期刊。
数理统计与管理杂志创刊于1982，发行周期为双月刊，杂志类别为教育类。
杂志介绍
数理统计与管理杂志是由中国科学技术协会主管，中国现场统计研究会主办的一本CSSCI南大期刊。
数理统计与管理杂志创刊于1982，发行周期为双月刊，杂志类别为教育类。
主管单位：中国科学技术协会
主办单位：中国现场统计研究会
国际刊号：1002-1566
国内刊号：11-2242/O1
发行周期：双月刊
全年订价：￥208.00
关键词: 死亡率预测 长寿风险 年金净保费
本文深入地讨论了长寿风险对未来年金净保费的影响。一方面在随机死亡率预测的基础上,对未来年金净保费的概率分布特征进行研究,另一方面,基于年金定价的角度,在长寿风险存在的条件下比较了即期生存年金与延期生存年金二者的差异。
关键词: 餐饮功能感知 商业集聚 魅力度 结构方程模型
我国购物中心中餐饮构成比例高达20%,表明餐饮功能已经不仅仅是商业集聚的附属功能。因此,消费者对商业集聚内餐饮功能的感知势必会影响其惠顾决策。本文通过问卷调查,探索商业集聚餐饮功能感知对商业集聚魅力度的影响,利用结构方程模型对300份问卷进行了分析,结果表明,消费者餐饮功能感知中的卫生状况和进餐感受等维度对再惠顾意向有正向影响,...
关键词: 违约风险 加权平均 极大似然 违约强度
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
关键词: 变点 贝叶斯方法 贝叶斯因子 上证指数
对于0-1（伯努利）序列中的变点问题,本文提出了一个确定变点的个数和位置的贝叶斯方法。首先借助于二分法把变点个数的确定问题转化为一系列对没有变点和仅有一个变点的模型进行比较的问题,然后通过贝叶斯因子进行模型比较。本文得到了贝叶斯因子和未知变点的后验分布的显式表达式。最后,通过对上证指数数据的实证分析阐释了所提方法的有效性。
关键词: 极值分布 极端分位数回归 系统性金融风险 covar
本文将极值理论应用到系统性金融风险度量上,在尾部极值分布的假设下应用极端的分位数回归度量尾部的风险并研究风险变化和风险的相依性,本文度量了单一机构的系统性风险贡献并识别出我国的系统重要性金融机构。另外,本文还使用面板回归分析了金融机构系统性风险贡献的影响因素。本文得到的主要结论有：在险价值和系统性风险贡献在评价金融机构...
关键词: 市场化进程 董事会治理 公司绩效 制度环境
在市场经济改革和公司治理制度建设的过程中,有关市场化进程和董事会治理对公司绩效联合影响的经验证据相对缺乏.本文以2005-2007年间中国A股上市公司为样本,实证检验了市场化进程和董事会治理对公司绩效的联合影响。研究发现,市场化进程与公司绩效显著正相关,董事会独立性、专业委员会设置、董事会会议次数、董事会薪酬、董事会持股比例与公司...
关键词: 自我和谐 语言表征 bp网络 人格水平
认知心理学认为语言表征是心理表征的符号现实,自我和谐是心理学人格理论中最重要的概念之一,语言表征也呈现多样化。通过相关分析法和顺序后退法在高维特征空间中进行主效应信号筛选,降低人工神经网络的输入维数。针对外显语言表征投射内隐心理状态的非线性特征,运用BP网络的高度非线性映射能力,对自我和谐人格水平进行分类诊断。结果表明：自...
关键词: 抽样调查 定性变量 关联 数据分析 方法
在社会和行为科学研究中大量通过抽样调查收集数据并对其进行分析,其中对定性变量之间的关联分析是许多研究项目的重要内容。面对同样的数据有不同可供选择的方法,而方法选取的正确与否,直接关系到研究结果的质量和正确性。本文从所研究变量的性质和研究深度这两个方面考察三大类方法,即：非参数统计、参数统计和关联规则发现方法,指出在不同情...
关键词: 集成学习 质量诊断 多变量统计过程控制 梯度下降 cart
应用集成学习方法来解决多元统计过程控制中的质量诊断问题：当HotellingT~2控制图发出报警信号时,判断哪一个变量或者是哪些变量组合导致过程异常的发生。这种集成学习方法采用分类与回归树（Classification and Regression Trees,CART）为基分类器,沿着误判损失函数的梯度下降方向逐步优化基分类器组合,并基于误判损失最小的原则判断异常信号...
关键词: 金融危机传染性 贸易传染渠道 金融传染渠道 var模型分析
美国金融危机给世界经济带来的阴影至今仍未消散,各国经济受到这场金融危机的严重冲击,很多国家甚至陷入新一轮主权债务危机。因而,在后金融危机时期,考察和反思美国金融危机的传染性仍然是一个重要议题。本文以美国金融危机对中国溢出的传染渠道为切入点。通过构建指标并估算贸易传染渠道和金融传染渠道指数,发现二者均是美国金融危机冲击中国...
关键词: var 波动率 组合权重 新资本协议 回溯检验
VaR（Value at Risk）是商业银行市场风险管理的重要方法。本文提出了一种基于组合权重伪似然函数的VaR半参数估计方法,选取股票市场数据进行实证分析,并依据新资本协议对市场风险内部模型法的要求及其它VaR检验准则检验了模型结果。结果表明,相对常用VaR模型及改进之前的模型,此方法在多种检验标准下都具有明显优势。
关键词: 日内 var acd模型 超高频数据 日内效应 模特卡罗模拟
本文构建了两类日内VaR测度模型,一类是以超高频数据为基础,结合久期模型、波动模型和Monte Carlo模拟方法的综合日内VaR（IVaR）测度模型,另一类是以等时间间隔高频数据为基础并结合传统计量方法（历史模拟法与GARCH法）的日内VaR测度模型。然后运用上海燃料油期货市场数据进行了实证研究,结果表明：相对于传统计量方法,IVaR模型由于包含了更充...
关键词: 汇率弹性 溢出效应 长记忆 bekk
针对金融时间序列的长记忆和尖峰肥尾特征,建立残差服从t分布的长记忆VAR-（BEKK）MVGARCH模型,并基于2005汇改后的人民币/美元汇率和上证综指日数据,实证分析了人民币汇率弹性调整对我国汇市和股市关系的影响,结果表明：我国汇市和股市的均值溢出效应虽不是很显著,但存在显著的汇市对股市的单向波动溢出效应,且这种波动溢出效应具有动态起伏性....
关键词: 随机森林回归 客户利润贡献度 保险业
本文通过引入责任准备金,提出了新的保险客户利润贡献度公式,综合考虑了历史购买行为和未来可预见的现金流,更有效地度量客户的真实贡献。此外,本文首次把非参数随机森林回归法应用到保险客户利润贡献度预测中,并和其他模型进行比较,发现非参数随机森林方法往往要优于传统的类神经网络、CART和SVC等模型。实证研究发现：利用客户的年龄、性别、...
关键词: 投稿 编者 学术期刊 数理统计 编辑部 作者 杂志社 光盘版
几年来我们深为，作者的审定录用稿件排队等待出版刊登而延迟了发表公示的时间，感到无奈。现在终于有了一个好的解决方案。本刊编辑部与中国学术期刊（光盘版）电子杂志社合作，可以从2010年11月起进行，数字优先出版，审定的“数理统计与管理单篇优先数字版”。这样，作者稿件文章的发表版权，将从编辑部确认录用公示之日起得到确认。大大提前...
关键词: 中文核心期刊 应用数学专业 管理科学 投稿 数理统计 概率统计方法 工程技术人员 统计学专业
《数理统计与管理》是由中国现场统计研究会主办，公开发行的学术刊物，双月刊，是中国中文核心期刊，也是中国人文核心期刊。本刊主要刊登统计科学、管理科学（限与概率统计方法有关部分）及相关领域的有创造性的理论与方法的研究论文、有较大价值的应用成果、综合评论及动态报道。主要读者对象是统计学专业、管理科学专业和应用数学专业的高等...
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