系统管理学报杂志

伦敦金属交易所与上海期货交易所铜价格发现过程

关键词: 铜  期货交易所  价格发现  

具有相同标的资产铜期货合约的伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)之间的竞争日趋激烈，对比分析了这两个市场在铜价格发现过程中的贡献度。结果表明，价格发现主要由LME决定。随着SHFE期铜市场的发展和完善，它在价格发现过程中的地位也得到了逐步提高。

投资者对待损失的态度与套期保值策略间的关系

关键词: 厌恶损失  套期保值  效用函数  期货溢价市场  期货反转市场  

对于理性的投资者而言，对待损失都持厌恶的态度，但在进行套期保值交易时，很少有人考虑对待损失的态度对套期保值策略的影响。文中计算了考虑投资者对待损失态度的情况下的最优套期保值比率，并与传统的不考虑的情形进行了对比，然后研究了在不同情况下，投资者对待损失的态度如何影响套期保值策略，最后算例分析，进一步验证了结论的正确性。

供应链中制造商与商广告合作的博弈

关键词: 博弈  广告合作  子博弈完美均衡  供应链  

供应链中为了做好产品的销售工作，往往要对产品进行有效的宣传，有一个对制造商与商都适宜的广告宣传计划。而在以往的文献中，研究的重点往往基于这样一种关系，制造商处于主导地位，商处于从属地位。随着市场的发展，制造商与商在广告宣传中的地位发生了变化，商可能已经等于甚至超越了制造商在广告宣传中所发挥的作用。本文运用博弈的方法，...

中国股市动量策略和反向策略的赢利性

关键词: 动量策略  反向策略  等权配置  均值一标准差  比率优化配置  

利用经偏度、序列相关和异方差调整的t统计量，考察了1995-2002年我国股市动量策略和反向策略的赢利性，并研究了均值-标准差比率优化配置对上述两种策略赢利性的影响。研究发现：动量策略中赢者和输者组合都未表现出相应的收益惯性，该策略无利可图；反向策略中赢者组合和输者组合都表现出相当显著的反转，即使不允许卖空，也可获得显著的超额...

群组区间数互补判断矩阵偏好信息的一种集结方法

关键词: 误差传递  owa算子  区间数互补判断矩阵  集结  

研究了群组区间数互补判断矩阵偏好信息的集结问题。根据误差传递理论，把不确定性的区间数偏好信息转换为确定性的偏好信息，即中值和和极限误差信息，然后利用OWA算子，得到备选方案排序，最后通过算例说明了该方法的可行性和有效性。

哈尔滨市建设投资的预警研究

关键词: 城市建设投资  预警  神经网络  

在提出城市建设投资预警方法的基础上，对哈尔滨城市建设进行了预警研究。指出城市建设投资预警的特殊性，将神经网络用于预警研究，对传统预警方法进行改进，保证了预警信号的准确性与灵敏性；提出城市建设投资预警程序和预警指标选取方法，为防范城市建设投资风险、加强城市管理提供了科学依据；对哈尔滨市未来城市建设投资进行了预警预报，验...

再装股票期权执行价格最低水平的决定

关键词: 再装股票期权  执行价格  最低水平  

执行价格是股票期权的一个重要变量。通过研究认为再装股票期权以再装日股票价格作为新的执行价格不一定是一种好的方案，提出了计算再装股票期权执行价格最低水平的试探性方法，并进行了实例验证。

基于区分矩阵与强等价集的启发式知识约简法

关键词: 粗糙集理论  决策表  相对约简  区分矩阵  强等价集  属性加权频率  

提出了基于区分矩阵与强等价集的启发式知识约简方法。在决策表的相对约简过程中采用区分矩阵来表达知识，并利用区分矩阵中项的长度和每个属性的频率作为启发信息进行属性的选择。同时利用属性加权频率和强等价集概念化简区分矩阵，既减小了计算复杂度又提高了约简效率。现已证明，寻找决策表中最小相对约简问题是典型的问题，采用该算法在大多...

我国交通运输系统中客运需求函数的研究

关键词: 客运  交通  系统  需求因素  需求函数  

分析了我国客运交通需求的主要影响因素，提出稳定需求和活动需求概念，探索了这两种需求的时间函数、增长特征及其最优定价规律。在此基础上，研究了我国客运交通系统需求函数的一般表达式，并给出了近年来我国客运交通系统需求函数的实证形式。

评价指标与DEA有效的关系

关键词: 数据包络法  评价指标  相对效率  

为使DEA评价结果具有合理的区分度，现有经验是使输入、输出指标总数与决策单元数之间满足一定的数量关系。通过对比研究输入、输出指标数之和、之积与DEA有效单元数之间的关系。对上述经验的合理性进行了探讨，得到了一些重要结论。

投资者保护、证券市场与经济增长

关键词: 投资者保护  公司价值  证券市场  经济增长  

构建了一个资本供需均衡模型，分析我国投资者保护、证券市场及经济增长之间的关系，并对我国投资者保护现状和国际进行分析比较。结果表明，提高投资者保护水平能够降低管理层对上市公司的侵害，提高公司价值，使更多的公司能够通过证券市场融资，提高证券市场配置资源的效率，促进证券市场发展，进而推动长期经济增长。另外，我国投资者保护水...

AHP中判断矩阵的区间权重及其一致性检验

关键词: 判断矩阵  区间权重  一致性检验  线性规划  

AHP中由判断矩阵导出排序权重时，传统的方法只能得到“点”权重向量。为使结果更具柔性，考虑求解判断矩阵的区间权重向量。本文通过建立线性规划模型实现了这一点。与此同时，模型的最优值反映了判断矩阵的不一致性，故可借此进行一致性检验。通过模拟计算，对该检验方法和传统的通过计算CR值的方法间的相关性进行了统计分析。结果表明，二者...

面向客户关系管理的营销信息系统可视化建模

关键词: 营销信息系统  营销bom  功能模型  实现模型  idef  面向对象技术  

分析了面向客户关系管理的营销管理模式和适应客户化定制的营销BOM多视图间组织映射关系，以及营销BOM作为市场需求信息的载体向企业内部生产制造系统传递的机制。将IDEF方法与面向对象技术相结合，对营销系统进行可视化建模，利用IDEF0方法设计了营销系统的功能模型，明确营销系统的开发目标和功能；利用面向对象技术进行详细分析，将营销信息...

商业银行经营实力的二次相对评价

关键词: 商业银行  经营实力  熵权系数法  二次相对评价  

首先运用熵权系数法对我国商业银行经营实力进行客观评价，在此基础上，应用二次相对评价方法来反映它们的主观努力程度及其有效性。所得评价结论全面反映了我国商业银行的经营实力水平。

应用小波理论进行股市预测

关键词: 小波分解  股票  混沌  预测  

应用小波理论提出一种股票市场建模及其预测的方法，以上证综指为例进行了实证研究，并从吸引子结构的观点进一步分析了预测精度提高的原因。采用此方法进行股市预测，首先要应用小波理论对股指收益率序列进行分解，得到低频和高频部分；然后在此基础上作进一步分析，以确定各部分存在混沌特性；再应用混沌理论分别建立低频和高频部分的预测模型...

核Fisher判别分析方法评估消费者信用风险

关键词: fisher判别方法  核映射  信用风险  消费者信用评估  

利用基于核函数和线性Fisher判别构建的核Fisher方法评估消费者信用风险。该方法首先通过核函数建立一个非线性映射，把原空间中的样本点投影到一个高维特征空间，然后在高维特征空间中应用线性Fisher函数，把具有不同属性值的样本点判别到相应的类别。通过对个人信贷数据的研究表明．核Fisher方法可以有效地评估消费者信用风险。

基于分组数据的对数正态分布的参数估计

关键词: 分组数据  对数正态分布  参数估计  

介绍了一种对基于分组数据的对数正态分布进行参数估计的方法。所得估计具有良好的收敛性，同时模拟结果也表明该方法的可行性。

IT产品研发计划安排的方法

关键词: 信息技术  产品  研究与开发  优化模型  

IT产品是一类典型的高投入、高产出、且收益与产品推出时间密切相关的产品，因此，科学合理地安排研发计划是企业技术管理的重要环节。本文在定量描述产品开发难度、开发能力、预期收入的基础上，建立IT产品开发计划安排优化模型，并通过实例说明如何进行研发产品的计划安排。

金融波动的平方根随机自回归波动模型

关键词: 随机波动  金融波动性  聚合  状态空间  

讨论了SR—SARV模型的时间聚合性和同期聚合性，比较了波动模型之间的关系，指出了SR-SARV模型研究的意义，并给出其参数估计方法，对上证指数进行了实证研究。

品牌忠诚与市场份额竞争

关键词: 品牌忠诚  交换成本  市场占有率  

引入了考虑品牌忠诚的产品差异模型，讨论了交换成本作用下多阶段博弈的市场份额竞争状况，指出在信息性差异化的条件下消费者的比较性偏好λ是决定企业最终市场占有率的根本因素。企业为了维护品牌忠诚必须不断创造新的信息差异，以维护市场份额，保持类似于垄断的利润。本文结论为企业的品牌战略提供了理论指导。

《系统工程理论方法应用》第13卷总目次